巨乳无码 博时中证成渝地区双城经济圈成份 往复型敞开式指数证券投资基金      更新招募诠释书   基金管理东谈主: 博时基金管理有限公司   基金托管东谈主: 招商银行股份有限公司             第 1 页 共 147 页                               【紧迫提醒】    博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型敞开式指数证券投资基金根据 2021 年 12 月 指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]3907 号）准予注册，进行召募。    本基金管理东谈主保证招募诠释书的内容信得过、准确、完好。本招募诠释书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及商场出息等作 出本质性判断或者保证。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间    （2）选样方法 本； 同比增速由高到低排行，将上述排行以 40%、40%、20%的权重乞降得到概述得分； 样本。    （3）指数缱绻    指数缱绻公式为：呈报期指数=呈报期样本的转圜市值/除数×1000    其中，转圜市值＝∑(证券价钱×转圜股本数×权重因子)。转圜股本数的缱绻方法、除 数修正方法参见缱绻与赞理确定。    权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不卓绝 10%，且非四川省和重庆市注册企 业的单个样本权重不卓绝 2%，单个行业权重不卓绝 20%。    接洽标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/。 带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等大致提供固定收益预期的金融器用，                               第 2 页 共 147 页 投资东谈主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所 带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型 基金与货币商场基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证成渝地区双城经济 圈成份指数，其风险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。   因折算、分红等步履导致基金份额净值变化，不会转变基金的风险收益特征，不会裁汰 基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1 元运转面值开展基金召募或因折算、分红等 步履导致基金份额净值转圜至 1 元运转面值或 1 元隔邻，在商场波动等身分的影响下，基金 投资仍有可能出现蚀本或基金净值仍有可能低于运转面值。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，需充分了解本基金的产物特性，充分辩论自身的风险承受才调，感性判断商场， 对投本钱基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤立决策，并承担基金投资中出现的千般 风险，包括商场风险、管理风险、期间风险、本基金罕见风险偏激他风险等。罕见风险包括： 指数化投资的风险、标的指数的风险、追踪偏离度和追踪舛讹的风险、基金往复价钱与份额 净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 缱绻舛讹的风险、投资东谈主申购失败的风险、投 资东谈主赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风 险、二级商场流动性风险、资产维持证券投资风险、金融养殖品投资风险、退市风险、第三 方机构服务的风险、投资于存托凭证的风险、指数编制机构罢手服务的风险、成份股停牌的 风险、成份股退市的风险、追踪舛讹控制未达约定办法的风险等。   本基金因特殊情况（比如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和追踪标的指数时， 为更好地竣事基金的投资办法，本基金可能会少量投资于照章刊行上市的非成份股（包括创 业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票），因此本基 金可能会遴荐将部分基金资产投资于港股通标的股票，但基金资产并非势必投资港股通标的 股票。   本基金资产若投资于港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场轨制以及往复司法等各异带来的罕见风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场 实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价 波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往复日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成日常往复，港股弗成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。                    第 3 页 共 147 页   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地 位、享有职权等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分红派息、诈骗表决权等 方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动欺压存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在赓续信息败露监管方面与境内可能存在各异的风 险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。 证券往复所上市证券和上海证券往复所组合证券，投资东谈主认购本基金时需具有深圳证券往复 所 A 股账户或证券投资基金账户，已有深圳证券往复所 A 股账户或证券投资基金账户的投资 东谈主不必再办理开户手续。   尚无深圳证券往复所 A 股账户或证券投资基金账户的投资东谈主，需在认购前持本东谈主身份证 到中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券往复所 A 股账 户或证券投资基金账户的开户手续。接洽开设深圳证券往复所 A 股账户和证券投资基金账户 的具体程序和办法，请到各开户网点详备参谋接洽规矩。   如投资东谈主需新开立证券账户，则应能干：   ①深圳证券往复所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二级商场往复，如 投资东谈主需要使用中证成渝地区双城经济圈成份指数成份股中的深圳证券往复所上市股票参 与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立深圳证券往复所 A 股账户；如投资者需 要使用中证成渝地区双城经济圈成份指数成份股中的上海证券往复所上市股票参与网下股 票认购，则还应开立上海证券往复所 A 股账户。   ②如投资东谈主需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同期持有并使用深 圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及称呼属于归并投资东谈主整个，并能干 投资东谈主用以申购、赎回的深圳证券往复所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定往复证 券公司应为归并申购赎回代理券商，不然无法办理本基金的申购和赎回。 赎回，具体业务的办理时期请参见干系公告。本基金通过深圳证券往复所办理申购赎回的， 投资者的申购、赎回肯求在 T 日证明，申购所得 ETF 份额 T 日竞价卖出，T+1 日可赎回；赎                     第 4 页 共 147 页 回所得的组合证券 T 日可竞价卖出。通过登记机构办理申购赎回的，投资者的申购、赎回申 请在 T+1 日证明，申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用。如投资者需要通过 申购赎回代理券商参与本基金的场内申购赎回（通过深圳证券往复所办理），则应开立深圳 证券往复所 A 股账户。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的什物申购赎回（通 过中国证券登记结算有限职责公司办理），则应同期持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账 户，且该两个账户的证件号码及称呼属于归并投资者整个，同期用以申购、赎回的深圳证券 往复所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定往复证券公司应为归并申购赎回代理券 商。 产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产算帐并远离，且无 需召开基金份额持有东谈主大会。因此本基金有濒临自动算帐的风险。 合同及基金产物辛勤纲目，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、                                    投资期限、 投资教养、资产情景等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才调相恰当。   基金管理东谈主承诺以恪尽责守、老诚信用、严慎辛劳的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东谈主赎回时，所得会高于或低于投资东谈主先前所 支付的金额。本基金的过往功绩偏激净值上下并不预示其畴昔功绩发扬。基金管理东谈主所管理 的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩发扬的保证。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的 “买者痛快”原则，在作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由 投资东谈主自行职责。   投资东谈主应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务，申购、赎回代理券商名 单详见本基金《招募诠释书》以及干系公告。   本招募诠释书（更新）所载内容截止日 2024 年 8 月 31 日，接洽财务数据和净值发扬截 止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                       第 5 页 共 147 页                           第 6 页 共 147 页                第一部分 引子   《博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型敞开式指数证券投资基金招募诠释书》（以 下简称“招募诠释书”或“本招募诠释书”）依照《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证 券法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金 销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性 风险管理规矩》（以下简称“《流动性风险管理规矩》”）、《公开召募证券投资基金运作 指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《博时中证成渝地 区双城经济圈成份往复型敞开式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编 写。   本招募诠释书论说了博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型敞开式指数证券投资基 金的投资办法、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策接洽的必要事项，投资东谈主在作出投资 决策前应仔细阅读本招募诠释书。   基金管理东谈主承诺本招募诠释书不存在职何虚假记录、误导性述说或关键遗漏，并对其真 实性、准确性、完好性承担法律职责。   博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型敞开式指数证券投资基金（以下简称“基金” 或“本基金”）是根据本招募诠释书所载明的辛勤肯求召募的。本基金管理东谈主莫得托福或授 权任何其他东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，                     并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金投资 东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份 额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他接洽 规矩享有职权、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的职权和义务，应详备查阅基 金合同。                   第 7 页 共 147 页                      第二部分 释义     在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 金 金合同》及对基金合同的任何有用雠校和补充 圈成份往复型敞开式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用雠校和补充 指数证券投资基金招募诠释书》偏激更新 资基金基金产物辛勤纲目》偏激更新 资基金基金份额发售公告》 基金基金份额上市往复公告书》 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有欺压力的决定、决议、文书等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议雠校， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的雠校 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其通常作念出的雠校                         第 8 页 共 147 页 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开召募证 券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其通常作念出的雠校 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的雠校 施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其通常作念出的雠校 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其通常作念出的雠校 作念出的雠校 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经接洽政府部门批准成就并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资管理办法》及干系法律法则规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 投资者境内证券期货投资管理办法》及干系法律法则规矩，运用来自境外的东谈主民币资金进行 境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 指定的代理本基金发售业务的机构                       第 9 页 共 147 页 购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 资历并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机 构和申购、赎回代理券商（即代办证券公司） 限职责公司 基金登记结算业求实施确定》偏激通常雠校以及干系业务司法所界说的基金份额的登记、存 管、结算及干系业务 往复所基金账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面证明的日历                                  基金财产算帐完了， 算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 港股通往复且该往复日为非港股通往复日，则基金管理东谈主可根据试验情况决定本基金是否开 放申购、赎回及调节业务，具体以届时提前发布的公告为准）                       第 10 页 共 147 页 份额的步履 清单规矩的申购对价肯求购买基金份额的步履 求将本基金份额兑换为申购赎回清单规矩的赎回对价的步履 证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 托付给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 其畴昔可能发生的变更 每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 关用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及干系用度，则本基金需 向投资东谈主退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及干系用度，则投资 东谈主需向本基金补缴差额 回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支付或应赢得的现款差额 根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数缱绻 基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍                  第 11 页 共 147 页 易时期内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据缱绻并发布的基金份额 参考净值，简称 IOPV 请申购、赎回的投资东谈主的相应资金，由基金管理东谈主缱绻并公布的现款差额的预估值 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的粗疏 的步履 之日 之比减去 1 乘以 100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆 分或合并转圜后的基金份额折算日为运转日再行缱绻） 盘价之比减去 1 乘以 100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、 经拆分或合并转圜后的基金份额折算日为运转日再行缱绻） 资产的价值总和 额净值的过程 败露办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子败露网站）等媒介 型敞开式基金”                    第 12 页 共 147 页 致密追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化，赢得与指数收益相似的答复， 接纳敞开式运作方式的基金 和香港联合往复整个限公司（以下简称香港联合往复所）建立期间连结，使内地和香港投资 者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规矩范围内的对方往复所上市的股票。内地与香港股 票商场往复互联互通机制包括沪港股票商场往复互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股 票商场往复互联互通机制（以下简称深港通） 或经中国证监会认同的机组成就的证券往复服务公司，向香港联合往复整个限公司进行申报， 买卖沪港通、深港通规矩范围内的香港联合往复所上市的股票 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行按期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公迷惑行股票、资产 维持证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或往复的债券等 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期反璧所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务 记结算业务指南》规矩的欠亨过代办证券公司经纪往复单元，而通过基金管理东谈主直销申报跨 商场股票 ETF 场外组合证券申购赎回肯求的保障产物、寰球社保基金、证券投资基金、证券 集结资产管理筹备等特殊机构及产物投资者 政区和台湾地区                   第 13 页 共 147 页                   第三部分 基金管理东谈主   一、基金管理东谈主概况   称呼： 博时基金管理有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层   法定代表东谈主：江晨曦   成立时期： 1998 年 7 月 13 日   注册本钱： 2.5 亿元东谈主民币   存续期间： 赓续筹备   接洽东谈主：      王济帆   接洽电话： （0755）8316 9999   博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批 准成就。当今公司激动为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司， 持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股 份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；浙江省国贸集团资产筹备有限公 司，持有股份 2%。注册本钱为 2.5 亿元东谈主民币。   公司成就了投资决策委员会。投资决策委员会负责带领基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。   公司已经建立健全投资管理轨制、风险控制轨制、里面监察轨制、财务管理轨制、东谈主事 管理轨制、信息败露轨制和职工步履准则等公司管理轨制体系。   二、主要成员情况   江晨曦先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。 政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获 国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014 年 12 月接事于中国证监会，历任办公厅、党办副 主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副张望员；中国证监会深圳专员办处长、 副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副                           第 14 页 共 147 页 总司理、博时基金管理有限公司党委副布告。2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金管理 有限公司总司理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基金董事长职务。 自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日代为履行博时基金管理有限公司总司理职务。自 金管理有限公司董事长。   李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总司理。武汉大学金融学专科在职博士， 高档经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限职责公司实践委员会委员， 德毅力银行董事总司理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、策略客户部总经 理兼机构客户部总司理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。   张东先生，硕士，总司理。1989 年至 2024 年先后在中国银行、招商银行从事零卖金融、 钞票业务和财务司帐等服务。2024 年加入博时基金管理有限公司，现任公司总司理。自 2024 年 7 月 5 日起，任博时基金管理有限公司董事。   罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，好意思国注册管理司帐师， 香港证券及投资学会高档从业资历，高档经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部长， 招商局国际财务有限公司总司理。历任中国际运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务 有限公司（现改名为招商局集团财务有限公司）结算部总司理、总司理助理、党委委员、招 商局集团财务部（产权部）总司理助理、招商局国际财务有限公司副总司理。   郭智君先生，高档经济师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月历任中国农业银行内蒙古分行 司帐、信贷员、东谈主事栽植处科员、副主任科员。2000 年 2 月至 2008 年 5 月历任中国长城资 产管理公司呼和浩特劳动处副处长、处长。2008 年 5 月至 2013 年 1 月历任中国长城资产管 理公司东谈主力资源部高档司理、总司理助理、副总司理。2013 年 1 月至 2022 年 2 月历任中国 长城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副布告、副总司理（主理服务）、总司理、党 委布告。2022 年 2 月于今历任中国长城资产管理股份有限公司资产筹备六部总司理级干部、 总司理。   方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海 分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个东谈主金融 业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高档司理，负责交行对外策略投资及对下属 子公司股权管理服务。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并服务于今，历 任高档投资司理、总司理、董事等职，同期兼任上海汇华实业有限公司总司理、上海盛业股                        第 15 页 共 147 页 权投资基金公司实践董事（法东谈主代表）、上海永泰房地产迷惑公司总司理等职，负责公司整 体运营。2018 年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021 年卸任。自 2022 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事。   邹月娴女士，香港大学博士，新加坡回国粹者。现任北京大学教学/博士生导师，北京 大学深圳研究生院党委副布告，鹏城实验室兼职教学，中国缱绻机学会语音对话与听觉专委 会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专科委员会委员，深圳市东谈主工智能学会常务副 理事长兼秘书长；荣获深圳市地方级高线索专科东谈主才、深圳市三八红旗头等称号；曾获中国 电子工业部科技跳跃三等奖，深圳市科学期间奖期间迷惑一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会 议发表高水平论文 300 多篇，入选全球前 2%顶尖科学家榜单。   陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可赓续期间基金会司帐及 金融学教学。历任香港理工大学商学院副院长、司帐及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商 学院客座研究教学。香港理工大学毕生教学。   张博辉先生，2008 年 8 月参加服务，新加坡南洋理工大学金融学专科毕业，博士研究 生学历，博士学位。2008 年至 2018 年在澳大利亚新南威尔士大学服务，历任金融系讲师、 副教学、国际金融中心副主任、教学。2017 年于今在香港中语大学（深圳）服务，历任深 圳高等金融研究院副院长、管理学院实践副院长，现任管理学院实践院长、校长讲座教学、 深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。   胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得中 国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任招商 局集团财务部总监，曾接事国度财政部。   蒋伟先生，硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月接事于中国长城资产管理公司，鉴别任办 公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至 2020 年 7 月接事于香港长 城罗斯基金管理有限公司任行政总监/实践董事。2020 年 7 月至 2024 年 7 月历任中国长城 资产管理股份有限公司资产筹备三部、资产筹备六部副高档司理、一级业务主管。2024 年 7 月于今任中国长城资产管理股份有限公司资产筹备六部高档司理。   李兴春先生，硕士，高档经济师，好意思国注册管理司帐师。2007.07--2023.07 先后在天 津港欧亚国际集装箱船埠有限公司、天津港东疆迷惑迷惑有限公司、天津港（集团）有限公 司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、式样投资司理、概述业务司理等岗亭（期                     第 16 页 共 147 页 间 2021.07--2022.07 任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，任天津港 （集团）有限公司投发管理部副总司理兼任天津港股份有限公司投资部副总司理。   车宏原先生，工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学缱绻机系学习，赢得学士学位。 金融电子有限公司任期间部负责东谈主，1995 年至 2000 年在中国农业银行总行南边软件迷惑中 心担任副总工程师，2001 年至 2003 年在太极华清信息系统有限公司担任副总司理，2003 年至 2014 年在景顺长城基金管理有限公司担任信息期间总监，2014 年至 2015 年任中财国 信（深圳）有限公司总司理，2015 年 11 月加入博时基金管理有限公司，任信息期间部总经 理。2022 年 3 月 16 日起任董事总司理兼信息期间部总司理。2023 年 8 月 15 日起任董事总 司理兼信息期间部总司理、东谈主工智能实验室主任。2024 年 4 月 2 日起任首席数字官（总经 理助理级）兼东谈主工智能实验室主任。   严斌先生，硕士。1997 年 7 月来源后在华裔城集团公司、博时基金管理有限公司服务。 现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司 监事。   何京京先生，硕士研究生，2004 年 8 月至 2006 年 3 月在北京城建七迷惑工程有限公司 服务，任司帐、审计。2006 年 3 月 20 日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基金清 算司帐。2013 年 7 月 1 日起任基金运作部高档算帐司帐。2014 年 10 月 20 日起任基金运作 部 TA 资金算帐组主管。2015 年 11 月 30 日起任基金运作部副总司理兼 TA 资金算帐组主管。   江晨曦先生，简历同上。   张东先生，简历同上。   吴慧峰先生，硕士，副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书。1996 年至 2023 年先后在中 国南山迷惑集团股份有限公司、上海诚南房地产迷惑有限公司、招商局金融集团有限公司、 招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等服务。2023 年加入博时基金管理有限公司， 现任公司副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书。   王德英先生，硕士，副总司理。1995 年来源后在北京清华缱绻机公司任迷惑部司理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息作事部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副司理，电脑部副司理、信息期间部总司理。现任公司副总司理、首席信息官，                       第 17 页 共 147 页 主管 IT、指数与量化投资、待业金、基金零卖等服务，兼任博时钞票基金销售有限公司董 事长和博时本钱管理有限公司董事长。    孙麒清女士，商法学硕士，守护长。曾供职于广东深港讼师事务所。2002 年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律参谋人、监察法律部总司理。现任公司守护长，兼任 博时钞票基金销售有限公司董事。    尹浩先生，硕士。2012 年来源后在华宝证券、国金证券服务。2015 年加入博时基金管 理有限公司。历任高档研究员、高档研究员兼基金司理助理、上证超等大盘往复型敞开式指 数证券投资基金(2019 年 10 月 11 日-2023 年 3 月 8 日)、博时上证超等大盘往复型敞开式指 数证券投资基金集结基金(2019 年 10 月 11 日-2023 年 3 月 8 日)、博时中证 5G 产业 50 往复 型敞开式指数证券投资基金发起式集结基金(2021 年 7 月 14 日-2024 年 8 月 17 日)的基金经 理。现任博时创业板往复型敞开式指数证券投资基金(2019 年 10 月 11 日—于今)、博时创 业板往复型敞开式指数证券投资基金集结基金(2019 年 10 月 11 日—于今)、博时中证 5G 产 业 50 往复型敞开式指数证券投资基金(2020 年 3 月 27 日—于今)、博时中证新动力汽车交 易型敞开式指数证券投资基金(2020 年 12 月 10 日—于今)、博时中证智能破钞主题往复型 敞开式指数证券投资基金(2020 年 12 月 30 日—于今)、博时中证新动力往复型敞开式指数 证券投资基金(2021 年 7 月 15 日—于今)、博时中证科创创业 50 往复型敞开式指数证券投 资基金(2021 年 8 月 19 日—于今)、博时中证金融科技主题往复型敞开式指数证券投资基金 (2021 年 9 月 24 日—于今)、博时中证科创创业 50 往复型敞开式指数证券投资基金发起式 集结基金(2021 年 11 月 30 日—于今)、博时国证龙头家电往复型敞开式指数证券投资基金 (2021 年 12 月 13 日—于今)、博时中证湖北新旧动能调节往复型敞开式指数证券投资基金 (2021 年 12 月 29 日—于今)、博时中证全指电力公用作事往复型敞开式指数证券投资基金 (2022 年 7 月 1 日—于今)、博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型敞开式指数证券投资 基金(2022 年 8 月 15 日—于今)、博时中证全指电力公用作事往复型敞开式指数证券投资基 金发起式集结基金(2023 年 1 月 6 日—于今)、博时中证新动力往复型敞开式指数证券投资 基金发起式集结基金(2023 年 11 月 28 日—于今)、博时中证软件服务指数型发起式证券投 资基金(2023 年 12 月 26 日—于今)、博时中证半导体产业往复型敞开式指数证券投资基金 (2024 年 4 月 8 日—于今)、博时国证龙头家电往复型敞开式指数证券投资基金发起式集结 基金(2024 年 5 月 28 日—于今)的基金司理。                          第 18 页 共 147 页   公司首席资产配置官黄健斌先生。   公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总司理于善辉先生。   首席基金司理过钧先生。   首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总司理、                            境外投资部总司理曾鹏先生。   权益投资三部总司理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。   行业研究部总司理魏立先生。   宏不雅策略部总司理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。   指数与量化投资部总司理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。   三、基金管理东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤立，对所管理的不同基金鉴别管理，鉴别记账，进行证 券投资； 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 金合同》等法律文献的规矩，按接洽规矩缱绻并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回对价，编制申购赎回清单；                   第 19 页 共 147 页 同》偏激他接洽规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东谈主透露，法律、 法则另有规矩的以及审计需要的除外； 益； 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 以上； 够按照《基金合同》规矩的时期和方式，随时查阅到与基金接洽的公开辛勤，并在支付合理 成本的条件下得到接洽辛勤的复印件； 管东谈主； 承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除； 《基金合同》形成基金财产损失机，                基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担职责； 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日 内退还基金认购东谈主；                  第 20 页 共 147 页  四、基金管理东谈主的承诺 部控制轨制，选定有用措施，防护违反《中华东谈主民共和国证券法》步履的发生； 选定有用措施，防护下列步履的发生：  （1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公谈地对待管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相 关的往复行径；  （7）轻佻职守，不按照规矩履行职责；  （8）法律、行政法则和中国证监会规矩谢却的其他步履。 防护违反基金合同步履的发生； 法则及行业表率，老诚信用、辛劳尽责；  五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事干系的往复行径；  六、基金管理东谈主的里面控制轨制  （1）全面性原则                   第 21 页 共 147 页   公司风险管理必须隐蔽公司的整个部门和岗亭，渗入各项业务过程和业务要道。   （2）孤立性原则   公司成就孤立的监察法律部，监察法律部保持高度的孤立性和巨擘性，负责对公司各部 门风险控制服务进行稽核和检验。   （3）彼此制约原则   公司及各部门在里面组织结构的联想上要形成一种彼此制约的机制，建立不同岗亭之间 的制衡体系。   （4）定性和定量相献媚原则   建立完备的风险管理目的体系，使风险管理更具客不雅性和操作性。   公司的风险管理体捆绑构是一个单干明确、彼此牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终职责，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察法律部负责监察公司的 风险管理措施的实践。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的职责。   （2）风险管理委员会   当作董事会下的专科委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文献，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责处分关键的突发的风险。   （3）守护长   孤立诈骗守护职权；径直对董事会负责；按季向风险管理委员会提交孤立的风险管理报 告和风险管理建议。   （4）监察法律部   监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的实践情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中竣作事务办法。   （5）风险管理部   风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理轨制与经过，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析服务，确保公司千般投资风险得到细密监督与控制。   （6）业务部门                     第 22 页 共 147 页   风险管理是每一个业务部门最首要的职责。部门司理对本部门的风险负全部职责，负责 履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的迷惑、实践和赞理，用于识别、监 控和裁汰风险。   （1）建立内控结构，完善内控轨制   公司建立、健全了内控结构，高管东谈主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行径有恰 当的组织和授权，确保监察行径是孤立的，并得到高管东谈主员的维持，同期置备操作手册，并 按期更新。   （2）建立彼此分离、彼此制衡的内控机制   建立、健全了各项轨制，作念到基金司理分开，投资决策分开，基金往复蚁合，形成不同 部门，不同岗亭之间的制衡机制，从轨制上减少和驻守风险。   （3）建立、健全岗亭职责制   建立、健全了岗亭职责制，使每个职工都明确我方的任务、职责，并实时将各自服务领 域中的风险隐患上报，以驻守和减少风险。   （4）建立风险分类、识别、评估、呈报、提醒程序   建立了评估风险的委员会，使用恰当的程序，证明和评估与公司运作接洽的风险；公司 建立了从下到上的风险呈报程序，对风险隐患进行层层讲述，使各个线索的东谈主员实时掌抓风 险情景，从而以最快速率作出决策。   （5）建立有用的里面监控系统   建立了充足、有用的里面监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数目化的风险管理技能   选定数目化、期间化的风险控制技能，建立数目化的风险管理模子，                                用以提醒指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司实时选定有用的措施，对风险进行分散、控制和遁入，尽可能 地减少损失。   （7）提供充足的培训   制定了完好的培训筹备，为整个职工提供充足和恰当的培训，使职工明确其职责所在， 控制风险。                    第 23 页 共 147 页                      第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   成就日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   注册本钱：252.20 亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息败露负责东谈主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东谈主理股的股份制交易银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家接纳 国际司帐圭臬上市的公司。2006 年 9 月又告成刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂 牌往复（股票代码：3968），10 月 5 日诈骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。适度 2024 年 03 月 31 日，本集团总资产 115，202.26 亿元东谈主民币，高档法下本钱充足率 18.20%，权 重法下本钱充足率 15.01%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管理团队、产物研发 团队、风险管理团队、系统与数据团队、式样维持团队、运营管理团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务资历，成为国内第一家赢得该项业务资历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行当作托管业务禀赋最全的交易银行之一，领有证券投资基金                         第 24 页 共 147 页 托管、   受托投资管理托管、           及格境外机构投资者托管（QFII）                           、及格境内机构投资者托管（QDII）                                            、 保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托东谈主、私募基 金业务外包服务等业务资历。   招商银行资产托管献媚自身在托管行业深耕 22 年的专科才调和翻新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行策略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得相信的群众、贴心折务的管家、让 价值赓续增多、客户的体验更佳”的“4+办法”，以翻新的“服务产物化”为方法论，全方 位助力资管机构竣事可赓续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如 风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，约束翻新托管系统、服务和产物：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务概述系统和“6S”托管服务圭臬，首家发布 私募基金绩效分析呈报，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台，告成 托管国内第一只券商集结资产管理筹备、第一只 FOF、第一只信托资金筹备、第一只股权私 募基金、第一家竣事货币商场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户判辨、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 支撑， 竣事从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转机，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务赓续稳健发展，社会影响力约束普及，频年来赢得业内千般奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融翻新“十佳金融产物翻新奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内惟一赢得该奖项的托管银行；7 月荣获 中国资产管理“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报谈》“2016 最好资产托 管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中 国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融翻新“十 佳金融产物翻新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限职责公司“2017 年度优秀资 产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金 点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰球金融青联第五届“双普及”金点子决策二等 奖；3 月荣获《中国基金报》“最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经巨擘媒体《亚洲 银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜“2018 年度最好托管银 行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好 基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好                      第 25 页 共 147 页 托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责公司“2019 年度优秀资产托 管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华 奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受接待 托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度特出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 特出机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最 佳判辨托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》                         “2022 年度特出资产托管银行天玑奖”； 商场算帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、寰球银行间同行拆借中心“2022 年 度银行间本币商场托管业务商场翻新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业翻新英华奖“托管翻新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金 业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（寰球性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东 方钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限 职责公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务特出机构”、“2023 年度 债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获 泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管协调伙伴”奖。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非实践董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招 商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）                        公司副董事长、                              总裁，中国东谈主民保障 集 团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长， 中国东谈主保资产管理有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障 （香港）有限公司董事长，东谈主保本钱投资管理有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限职责 公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委布告、实践董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高档经济师。                      第 26 页 共 147 页 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主理本行服务，2022 年 5 月 权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行 董事长、招联破钞金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付算帐协 会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务 理事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行 长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险控制部副司理、司理、信贷管理部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融商场部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业教养，在风险管理、信贷管理、 公司金融、资产托管等边界有深入的研究和丰富的实务教养。   （三）基金托管业务筹备情况   适度 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。   (四) 托管东谈主的里面控制轨制   招商银行确保托管业务严格慑服国度接洽法律法则和行业监管轨制，对峙遵法筹备、规 范运作的筹备理念；         形成科学合理的决策机制、实践机制和监督机制，驻守和化解筹备风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞罅隙、排斥隐患， 保证业务稳健运行的风险控制轨制，确保托管业务信息信得过、准确、完好、实时；确保内控 机制、体制的约束改进和各项业务轨制、经过的约束完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面控制及风险驻守体系：   一级里面控制及风险驻守是在招商银行总行风险管控层面对风险进行防护和控制；总行 风险管理部、法律合规部、审计部孤立对资产托管业务进行评估监督，并建议内控普及管理 建议。                      第 27 页 共 147 页   二级里面控制及风险驻守是招商银行资产托管部成就风险合规管理干系团队，负责部门 里面风险防护和控制，实时发现里面控制舛误，建议整改决策，追踪整改情况，并径直向部 门总司理室呈报。   三级里面控制及风险驻守是招商银行资产托管部在成就专科岗亭时，恪守内控制衡原则， 视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面控制隐蔽各项业务过程和操作要道、隐蔽整个团队和岗亭，并 由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管理轨制的建立均以驻守风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）孤立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对孤立，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面控制的检验、评价部门孤立于里面控制 的建立和实践部门。   （4）有用性原则。里面控制有用性包含里面控制联想的有用性、里面控制实践的有用 性。里面控制联想的有用性是指里面控制的联想隐蔽了整个应矜恤的紧迫风险，且联想的风 险应付措施恰当。里面控制实践的有用性是指里面控制大致按照联想要求严格有用实践。   （5）恰当性原则。里面控制恰当招商银行托管业务风险管理的需要，并大致跟着托管 业务筹备策略、筹备方针、筹备理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部 环境的转变实时进行雠校和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公形势与我行其他业务形势隔断，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险驻守的目的。   （7）紧迫性原则。里面控制在竣事全面控制的基础上，矜恤紧迫托管业务紧迫事项和 高风险要道。   （8）制衡性原则。里面控制大致竣事在托管组织体系、机组成就、权责分派及业务流 程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制迷惑。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产物受理、会 计核算、资金算帐、岗亭管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章轨制，建立了三                    第 28 页 共 147 页 层轨制体系，即：基本规矩、业务管理办法和业务操作规程。轨制结构线索明晰、管理要求 明确，得意风险管理全隐蔽的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，接纳加密、直连方式传输数据，数据实践异域实时备份，整个的业务信息须经过 严格的授权方能进行拜谒。   （3）客户辛勤风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户辛勤严格 守秘，除法律法则和其他接洽规矩、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主泄 露。   （4）信息期间系统风险控制。招商银行对信息期间系统机房、权限管理实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并成就门禁，整个电脑成就密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息期间系统采 取两地三中心的救急备份管理措施等，保证信息期间系统的安全。   （5）东谈主力资源控制。招商银行资产托管部通过建立细密的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东谈主力资源管理及建立东谈主才梯级军队及东谈主才储备机制，有用地进行东谈主力资源管理。   （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法则的规矩及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务要道中，基金托管东谈主对基金管理东谈主发送 的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的索要与支付情况进行检验监督，对违反法律法则、 基金合同的指示断绝实践，独立即文书基金管理东谈主。   基金托管东谈主如发现基金管理东谈主依据往复程序已经收效的投资指示违反法律、行政法则和 其他接洽规矩，或者违反基金合同约定，实时以书面神气文书基金管理东谈主进行整改，整改的 时限应合乎法律法则及基金合同允许的转圜期限。基金管理东谈主收到文书后应实时查对质明并 以书面神气向基金托管东谈主发出回函并改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在 限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。                  第 29 页 共 147 页              第五部分 干系服务机构  一、基金份额销售机构  (1)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：       中国（上海）解放贸易考研区商城路 618 号 办公地址：       上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东谈主：      朱健 接洽东谈主：        钟伟镇 电话：         021-38676666 传真：         021-38670666 客户服务电话：     95521/4008888666 网址：         https://www.gtja.com  (2)中信建投证券股份有限公司 注册地址：       北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：       北京市晨曦区光华路 10 号 法定代表东谈主：      王常青 接洽东谈主：        陈海静 电话：         010-65608231 传真：         010－65182261 客户服务电话：     4008888108/95587 网址：         http://www.csc108.com/  (3)国信证券股份有限公司 注册地址：       深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二             十六层 办公地址：       深圳市福田区福华一谈 125 号国信金融大厦 37 楼 法定代表东谈主：      张纳沙 接洽东谈主：        于智勇 电话：         0755-81981259 传真：         0755-82133952 客户服务电话：     95536 网址：         http://www.guosen.com.cn/  (4)招商证券股份有限公司 注册地址：       深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号 办公地址：       深圳市福田区福华一谈 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表东谈主：      霍达 接洽东谈主：        业清扬 电话：         0755-83081954 传真：         0755-83734343                    第 30 页 共 147 页 客户服务电话：     4008888111；95565 网址：         http://www.cmschina.com/  (5)广发证券股份有限公司 注册地址：       广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室 办公地址：       广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东谈主：      林传辉 接洽东谈主：        黄岚 电话：         020－87555888 传真：         020－87555305 客户服务电话：     95575、020-95575 或致电各地营业网点 网址：         http://www.gf.com.cn/  (6)中信证券股份有限公司 注册地址：       广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡期间广场（二期）             北座 办公地址：       北京晨曦区新源南路 6 号京城大厦 法定代表东谈主：      张佑君 接洽东谈主：        杜杰 电话：         010-60833889 传真：         010－84865560 客户服务电话：     400-889-5548/95548 网址：         http://www.cs.ecitic.com/  (7)中国星河证券股份有限公司 注册地址：      北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：      北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东谈主：     王晟 接洽东谈主：       辛国政 电话：        010-80928123 客户服务电话：    4008-888-888 或 95551 网址：        http:// www.chinastock.com.cn/  (8)海通证券股份有限公司 注册地址：       上海市淮海中路 98 号 办公地址：       上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表东谈主：      周杰 接洽东谈主：        李笑鸣 电话：         021-23219275 传真：         021－63602722 客户服务电话：     95553 网址：         http://www.htsec.com/  (9)申万宏源证券有限公司 注册地址：        上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                      第 31 页 共 147 页 办公地址：        上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东谈主：       杨成全 接洽东谈主：         陈宇 电话：          021-33388999 传真：          021-33388224 客户服务电话：      95523 或 4008895523 网址：          www.swhysc.com  (10)兴业证券股份有限公司 注册地址：       福州市湖东路 268 号 办公地址：       上海市浦东民生路 1199 弄五谈口广场 1 号楼 21 层 法定代表东谈主：      杨华辉 接洽东谈主：        乔琳雪 电话：         021-38565547 传真：         021－38565783 客户服务电话：     4008888123/95562 网址：         http://www.xyzq.com.cn/  (11)国投证券股份有限公司 注册地址：       深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦 办公地址：       深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：      段文务 接洽东谈主：        刘志斌 电话：         0755-82558266 客户服务电话：     95517 网址：         http://www.essence.com.cn/  (12)湘财证券股份有限公司 注册地址：       湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A             栋 11 楼 办公地址：       湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A             栋 11 楼 法定代表东谈主：      林俊波 接洽东谈主：        孙越 电话：         021-38784580-8920 客户服务电话：     95351 网址：         http://www.xcsc.com  (13)民生证券股份有限公司 注册地址：        北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 办公地址：        北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 法定代表东谈主：       余政                   第 32 页 共 147 页 接洽东谈主：         赵明 电话：          010-85127622 传真：          010-85127917 客户服务电话：      4006198888 网址：          www.mszq.com  (14)华泰证券股份有限公司 注册地址：       南京市江东中路 228 号 办公地址：       南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福             田区益田路 5999 号基金大厦 法定代表东谈主：      张伟 电话：         0755-22660831 客户服务电话：     95597 网址：         http://www.htsc.com.cn/  (15)山西证券股份有限公司 注册地址：       太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：       太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东谈主：      侯巍 接洽东谈主：        郭熠 电话：         0351－8686659 传真：         0351－8686619 客户服务电话：     4006661618 网址：         http://www.i618.com.cn/  (16)中信证券（山东）有限职责公司 注册地址：        青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：        青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东谈主：       肖海峰 接洽东谈主：         赵如意 电话：          0532-85725062 客户服务电话：      95548 网址：          sd.citics.com  (17)东吴证券股份有限公司 注册地址：       江苏省苏州市翠园路 181 号 办公地址：       江苏省苏州市星阳街 5 号 法定代表东谈主：      范力 接洽东谈主：        陆晓 电话：         0512-62938521 传真：         0512－65588021 客户服务电话：     4008601555 网址：         https://www.dwzq.com.cn  (18)信达证券股份有限公司                      第 33 页 共 147 页 注册地址：       北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：       北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主：      祝瑞敏 接洽东谈主：        王薇安 电话：         010－83252170 传真：         010－63081344 客户服务电话：     95321 网址：         http://www.cindasc.com  (19)东方证券股份有限公司 注册地址：       上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层 办公地址：       上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层－29 层 法定代表东谈主：      金文忠 接洽东谈主：        朱琼玉 电话：         021-63325888 传真：         021－63326729 客户服务电话：     95503 网址：         http://www.dfzq.com.cn  (20)正大证券股份有限公司 注册地址：       湖南长沙芙蓉中路 2 段华裔国际大厦 22-24 层 办公地址：       湖南长沙芙蓉中路 2 段华裔国际大厦 22-24 层 法定代表东谈主：      施华 接洽东谈主：        胡创 电话：         010-56437060 传真：         0731-85832214 客户服务电话：     95571 网址：         http://www.foundersc.com  (21)长城证券股份有限公司 注册地址：       深圳市深南通衢 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址：       深圳市深南通衢 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表东谈主：      丁益 接洽东谈主：        沈晓 电话：         0755-83464734 传真：         0755－83515567 客户服务电话：     4006666888 网址：         http://www.cgws.com  (22)中信证券华南股份有限公司 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传真：         0755－82400862 客户服务电话：     0755-22628888/95511-8 网址：         http:www.stock.pingan.com  (26)东莞证券股份有限公司 注册地址：       东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址：       东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼                      第 35 页 共 147 页 法定代表东谈主：      陈照星 接洽东谈主：        叶玉琪 电话：         0769-22119351 传真：         0769-22115712 客户服务电话：     95328 网址：         http://www.dgzq.com.cn  (27)东海证券股份有限公司 注册地址：       江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：       上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表东谈主：      钱俊文 接洽东谈主：        王一彦 电话：         021-20333333 传真：         021-50498825 客户服务电话：     95531; 4008888588 网址：         http://www.longone.com.cn  (28)恒泰证券股份有限公司 注册地址：       内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公交易             概述楼 法定代表东谈主：      祝艳辉 接洽东谈主：        熊丽 电话：         0471－4972675 客户服务电话：     956088 网址：         http://www.cnht.com.cn/  (29)华西证券股份有限公司 注册地址：       四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：       四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表东谈主：      杨炯洋 接洽东谈主：        赵静静 电话：         010-58124967 传真：         028-86150040 客户服务电话：     95584 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接洽东谈主：        万玉琳 电话：         0755-82026907 传真：         0755-82026539 客户服务电话：     4006008008/95532 网址：         http://www.china-invs.cn/  (38)国金证券股份有限公司 注册地址：       四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：       四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表东谈主：      冉云 接洽东谈主：        贾鹏 电话：         028-86690057、028-86690058 传真：         028-86690126 客户服务电话：     4006-600109/95310 网址：         http://www.gjzq.com.cn  (39)华宝证券股份有限公司 注册地址：       上海市浦东新区世纪通衢 100 号上海环球金融中心 57 楼 办公地址：       上海市浦东新区世纪通衢 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表东谈主：      刘加海                      第 38 页 共 147 页 接洽东谈主：        刘闻川 电话：         021-68777222 传真：         021－68777822 客户服务电话：     4008209898;021-38929908 网址：         http://www.cnhbstock.com  (40)爱建证券有限职责公司 注册地址：       中国（上海）解放贸易考研区世纪通衢 1600 号 1 幢 32             楼 办公地址：       上海市浦东新区世纪通衢 1600 号 32 楼 法定代表东谈主：      祝健 接洽东谈主：        姚盛盛 电话：         021-32229888 传真：         021- 68728703 客户服务电话：     4001-962-502 网址：         http://www.ajzq.com  (41)财达证券股份有限公司 注册地址：       河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦 23 至 办公地址：       河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦 23 至 法定代表东谈主：      翟建强 接洽东谈主：        刘亚静 电话：         0311-66006393 传真：         0311-66006249 客户服务电话：     4006128888 网址：         http://www.S10000.com  (42)天风证券股份有限公司 注册地址：       湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 办公地址：       湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表东谈主：      余磊 接洽东谈主：        王雅薇 电话：         027-87107535 客户服务电话：     400-800-5000/ 95391 网址：         http://www.tfzq.com/  (43)华创证券有限职责公司 注册地址：       贵州省贵阳市 办公地址：       贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 法定代表东谈主：      陶永泽 接洽东谈主：        郭佳来 电话：         021-60762618                      第 39 页 共 147 页 传真：              021-60762700 客户服务电话：          4008666689 网址：              http://www.hczq.com/  (44)开源证券股份有限公司 注册地址：            陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：            陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东谈主：           李刚 接洽东谈主：             张蕊 电话：              029-88365809 传真：              86-29-88365835 客户服务电话：          95325 /400-860-8866 网址：              http://www.kysec.cn/  (45)华金证券股份有限公司 注册地址：            上海市静安区天目西路 128 号 1902 室 办公地址：            上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融                  广场 2 号楼） 法定代表东谈主：           燕文波 接洽东谈主：             秦臻 电话：              021-20655588 传真：              021-50390850 客户服务电话：          956011 网址：              https://www.huajinsc.cn  包括具有经纪业务资历及上海证券往复所会员资历的整个证券公司。 时公告。  二、登记机构  称呼：中国证券登记结算有限职责公司  注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东谈主：于文强  电     话：0755-25946013  传     真：0755-25987122  接洽东谈主：严峰  三、出具法律见识书的讼师事务所                           第 40 页 共 147 页 称呼：上海市通力讼师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 接洽东谈主：陆奇 承办讼师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的司帐师事务所 称呼：普华永谈中天司帐师事务所(特殊泛泛合伙） 住所：中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永谈中心 11 楼 实践事务合伙东谈主：李丹 接洽电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 接洽东谈主：陈轶杰 承办注册司帐师：叶尔甸 陈轶杰                      第 41 页 共 147 页          第六部分 基金的召募与基金合同的收效   一．基金的召募   基金管理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他接洽规矩 召募本基金，并经中国证监会 2021 年 12 月 13 日证监许可[2021]3907 号文准予召募注册。   本基金召募期自 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 8 月 9 日历间，基金份额共召募   本基金的运作方式为往复型敞开式，存续期间为不按期。   二、基金合同的收效   本基金的基金合同已于 2022 年 8 月 15 日稳健收效。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产边界   《基金合同》收效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按期呈报中给以败露；连气儿 50 个服务日 出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产算帐并远离，且无需召开基金 份额持有东谈主大会，同期基金管理东谈主应履行干系的监管呈报和信息败露程序。   法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                       第 42 页 共 147 页        第七部分 基金的份额折算与变更登记   基金合同收效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时期   基金管理东谈主应预先确定基金份额折算日，并依照《信息败露办法》的接洽规矩进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理东谈主向登记机构肯求办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理东谈主届时发布的干系公告。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东谈主理有的基金份额数额将发生 转圜，但转圜后的基金份额持有东谈主理有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有东谈主的权益无本质性影响（因余数处理而产生的损益不视为本质性影 响）。基金份额折算后，基金份额持有东谈主将按照折算后的基金份额享有职权并承担义务。   淌若基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理东谈主可蔓延办理基金份额折 算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。                 第 43 页 共 147 页             第八部分 基金份额的上市往复   一、基金上市   本基金于 2022 年 9 月 9 日起在深圳证券往复所上市往复，往复代码：159623。   二、基金份额的上市往复   基金份额在深圳证券往复所的上市往复应免除《深圳证券往复所往复司法》、《深圳证 券往复所证券投资基金上市司法》、《深圳证券往复所证券投资基金往复和申购赎回实施细 则》等接洽规矩。   三、停复牌、暂停上市、规复上市或远离上市的情形和处理方式   本基金份额在深圳证券往复所上市后，如遇停复牌、暂停上市、规复上市或远离上市的 情形，按照《深圳证券往复所证券投资基金上市司法》的干系规矩实践。   四、基金份额参考净值的缱绻与公告   基金管理东谈主在每一个往复日开市前向深圳证券往复所提供当日的申购赎回清单，本基金 基金份额参考净值（IOPV）由基金管理东谈主或基金管理东谈主托福的机构缱绻，并交由深圳证券交 易所对外公布，仅供投资东谈主往复、申购、赎回基金份额时参考。   （1）基金份额参考净值的缱绻公式：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额＋申购赎回 清单中不错用现款替代的整个成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中 谢却用现款替代的整个成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估 现款差额）／最小申购、赎回单元所对应的基金份额   （2）基金份额参考净值的缱绻以四舍五入的方法保留少许点后 3 位，若基金管理东谈主或 者基金管理东谈主托福的其他机构转圜接洽基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应转圜。   （3）基金管理东谈主不错转圜基金份额参考净值的缱绻公式，并给以公告。如深圳证券交 易所对基金份额参考净值的缱绻方法另有规矩的，从其规矩。   五、其他   若深圳证券往复所、中国证券登记结算有限职责公司增多了基金上市往复的新功能，本 基金管理东谈主不错在履行恰当的程序后增多相应功能。                     第 44 页 共 147 页   干系法律法则、中国证监会、登记机构或深圳证券往复所对基金上市往复的司法等干系 规矩内容进行转圜的，本基金按照新规矩实践，若由此需要对基金合同进行雠校的，无谓召 开基金份额持有东谈主大会。   在不违反法律法则且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，本基金不错肯求 在包括境社往复所在内的其他证券往复所上市往复，而无需召开基金份额持有东谈主大会。                 第 45 页 共 147 页           第九部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金投资东谈主应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购、赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金管理东谈主在动手申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单，并可依据试验情 况变更申购、赎回代理券商并在基金管理东谈主网站公示。基金管理东谈主在确定、变更申购、赎回 代理券商名单时，均应在公告之前报请深圳证券往复所认同。   在法律法则、基金合同及畴昔条件允许的情况下，基金管理东谈主直销机构不错通达申购赎 回业务，具体业务的办理时期及办理方式基金管理东谈主将另行公告。   二、申购与赎回的敞开日实时期   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往复所、深圳证 券往复所的日常往复日的往复时期（若本基金参与港股通往复且该服务日为非港股通往复日 时，则基金管理东谈主可根据试验情况决定本基金是否敞开申购、赎回及调节业务，具体以届时 提前发布的公告为准），但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩 公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券往复商场、                      证券往复所往复时期变更或其他特殊情况， 基金管理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的转圜，但应在实施日前依照《信息 败露办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告。   本基金已有 2022 年 9 月 9 日敞开日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 法权益不受毁伤并得到公谈对待。                     第 46 页 共 147 页   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行转圜。基金管理东谈主必须在新原 则动手实施前依照《信息败露办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   本基金按照深圳证券往复所及中国证券登记结算有限职责公司的干系规矩进行申购、赎 回，具体业务的办理时期请参见干系公告。本基金维持通过深圳证券往复所及/或通过登记 机构的两种模式进行申购、赎回，两种模式鉴别适用不同的程序。本基金办理干系业务的时 间及规矩请参见干系公告。   （一）通过深圳证券往复所申购赎回   投资东谈主必须根据申购、赎回代理券商或基金管理东谈主规矩的程序，在敞开日的具体业务办 理时期内建议申购或赎回的肯求。   投资东谈主托付申购对价，申购成立；登记机构证明肯求时，申购收效。投资东谈主在提交赎回 肯求时有充足的赎回对价，则赎回成立，登记机构证明赎回时，赎复活效。投资东谈主在提交申 购肯求时须按申购赎回清单的规矩备足申购对价，投资东谈主在提交赎回肯求时须持有充足的基 金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。   基金投资东谈主申购、赎回肯求在受理应日进行证明。如投资东谈主未能提供合乎要求的申购对 价，则申购肯求不成立。如投资东谈主理有的合乎要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额 的现款，或本基金投资组合内不具备足额的合乎要求的赎回对价，或投资东谈主提交的赎回肯求 卓绝基金管理东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回 份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回肯求不成立或失败。   申购、     赎回代理券商对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定告成，                                 而仅代表申购、 赎回代理券商确乎给与到该肯求。               申购、                 赎回的证明以登记机构的证明结果为准。                                  对于申购、 赎回肯求的证明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈骗正当职权。   在当今司法下，基金投资东谈主申购的基金份额当日可竞价卖出，次一往复日可赎回；投资 东谈主赎回赢得的股票当日可竞价卖出，次一往复日不错用于申购 ETF 份额。基金投资东谈主申购的 基金份额和赎回赢得的股票均需完成交收后方可通过巨额往复卖出。   本基金获批后，若深圳证券往复所和中国证券登记结算有限职责公司针对跨商场往复型 敞开式指数证券投资基金推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金                   第 47 页 共 147 页 管理东谈主将根据新的业务司法新增或转圜申购和赎回肯求的证明方式，届时将发布公告给以披 露并对本基金的基金合同和招募诠释书给以更新，无谓召开持有东谈主大会审议。   本基金申购赎回过程中波及的组合证券和基金份额、现款替代、现款差额、现款替代退 补款偏激他对价的算帐交收适用中国证券登记结算有限职责公司及干系证券往复所最新的 干系司法。   对于本基金的申购业务接纳净额结算的方式，即深圳证券往复所上市的成份股的现款替 代及对应的上海证券往复所上市的成份股的现款替代接纳净额结算；对于本基金的赎回业务 接纳净额结算的方式，即深圳证券往复所上市的成份股的现款替代及上海证券往复所上市的 成份股的现款替代接纳净额结算；本基金上述申购赎回业务波及的现款差额和现款替代退补 款接纳代收代付。   投资者 T 日申购告成后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券往复所上市的成 份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的算帐；在 T+2 日内办理现款替代的交收以及 现款差额的算帐交收；并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回告成后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券往复所上市的成份股交收 与基金份额的刊出以及现款替代的算帐；在 T+2 日内办理现款替代的交收以及现款差额的清 算交收；并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。   淌若登记机构、基金管理东谈主、申购赎回代理券商之间在算帐交收时发现弗成日常践约的 情形，   则依据干系业务司法的接洽规矩和其他干系约定进行处理。如干系业务司法发生变化， 则按最新规矩办理。   投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规矩按时足额支付应付的现款差 额和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的， 基金管理东谈主有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有 东谈主或基金资产的损失。   本基金获批后，若深圳证券往复所和中国证券登记结算有限职责公司针对跨商场往复型 敞开式指数证券投资基金推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金 管理东谈主有权转圜本基金的算帐交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的算帐交收 与登记模式并引入新的申购、             赎回方式，                 详见“十、                     基金算帐交收与登记模式的转圜或新增”                                      。   （二）通过登记机构申购赎回                    第 48 页 共 147 页   投资东谈主必须根据申购、赎回代理券商或基金管理东谈主规矩的程序，在敞开日的具体业务办 理时期内建议申购或赎回的肯求。   投资东谈主托付申购对价，申购成立；登记机构证明肯求时，申购收效。投资东谈主在提交赎回 肯求时有充足的赎回对价，则赎回成立，登记机构证明赎回时，赎复活效。投资东谈主在提交申 购肯求时须按申购赎回清单的规矩备足申购对价，投资东谈主在提交赎回肯求时须持有充足的基 金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。   基金投资东谈主申购、赎回肯求在 T+1 日内进行证明。如投资东谈主未能提供合乎要求的申购对 价，则申购肯求不成立。如投资东谈主理有的合乎要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额 的现款，或本基金投资组合内不具备足额的合乎要求的赎回对价或投资东谈主提交的赎回肯求超 过基金管理东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份 额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回肯求不成立。   申购、     赎回代理券商对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定告成，                                 而仅代表申购、 赎回代理券商确乎给与到该肯求。               申购、                 赎回的证明以登记机构的证明结果为准。                                  对于申购、 赎回肯求的证明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈骗正当职权。   本基金基金份额申购肯求、赎回肯求的证明根据登记机构的干系规矩办理，具体见本基 金招募诠释书。本基金获批后，若深圳证券往复所和中国证券登记结算有限职责公司针对跨 商场往复型敞开式指数证券投资基金推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方 式，本基金管理东谈主将根据新的业务司法新增或转圜申购和赎回肯求的证明方式，届时将发布 公告给以败露并对本基金的基金合同和招募诠释书给以更新，无谓召开持有东谈主大会审议。   本基金申购赎回过程中波及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责 任公司及干系证券往复所最新的干系司法。本基金获批后，若深圳证券往复所和中国证券登 记结算有限职责公司针对跨商场往复型敞开式指数证券投资基金推出新的算帐交收与登记 模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理东谈主有权转圜本基金的算帐交收与登记模式及申 购、赎回方式，或新增本基金的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，详见“十、 基金算帐交收与登记模式的转圜或新增”。                   第 49 页 共 147 页   T+1 日，登记机构根据基金管理东谈主对申购、赎回肯求的证明信息，为投资者办理组合证 券、基金份额的算帐交收，并将结果发送给干系证券往复所、申购赎回代理券商、基金管理 东谈主和基金托管东谈主。常常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由基金管理东谈主与申购赎回代理券商于 T+2 日内进行算帐 交收，   登记机构不错依据干系司法对此提供代收代付服务并完成交收。对于证明失败的肯求， 登记机构将对冻结的组合证券和基金份额给以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金给以 解冻。   淌若登记机构在算帐交收时发生算帐交收参与方弗成日常践约的情形，则依据业务司法 的接洽规矩进行处理。   投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规矩按时足额支付应付的现款差 额和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的， 基金管理东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有 东谈主或基金资产的损失。   若投资东谈主用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国 家接洽机关冻结或强制实践导致不及额的，基金管理东谈主有权指示申购赎回代理券商及登记机 构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有东谈主或基金资产遭受损失的，基金管理 东谈主有权代表其他基金份额持有东谈主或基金资产要求该投资者进行补偿。   五、申购与赎回的数额限制   本基金的最小申购、赎回单元为 100 万份，基金管理东谈主可根据商场情况，在法律法则允 许的情况下，合理转圜申购与赎回的数额限制，基金管理东谈主必须在转圜收效前依照《信息披 露办法》的接洽规矩例定媒介公告。基金管理东谈主可根据基金运作情况、商场变化以及投资者 需求等身分对基金的最小申购赎回单元进行转圜，并在转圜实施前依照《信息败露办法》的 接洽规矩在规矩媒介公告。 往复账户最低基金份额余额、单个投资东谈主累计持有的基金份额上限。 应当选定设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基                   第 50 页 共 147 页 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险 控制的需要，可选定上述措施对基金边界给以控制。具体见基金管理东谈主干系公告。 等限制。基金管理东谈主必须在转圜实施前依照《信息败露办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告 （对于当日申购、赎回份额上限、往复账户最低基金份额余额、单个投资东谈主累计持有的基金 份额上限，可由基金管理东谈主于前一往复日设定并在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在 规矩媒介上公告也无谓报中国证监会备案）。   六、申购与赎回的对价和用度 申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应托付的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对 价。赎回对价是指投资东谈主赎回基金份额时，基金管理东谈主应托付给投资东谈主的组合证券、现款替 代、现款差额和/或其他对价。 开市前公告。申购赎回清单的内容与模样详见下文“七、申购赎回清单的内容与模样” 佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的干系用度。 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后缱绻，并按照基金合同 约定公告。遇特殊情况，经履行恰当程序，不错恰当蔓延缱绻或公告。 算和公告时期进行转圜并提前公告。   七、申购赎回清单的内容与模样   （一）通过深圳证券往复所申购赎回   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各成份证券数 据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日的现款差额、基金份额净值偏激他干系内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。                    第 51 页 共 147 页   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募诠释书规矩的原则，用于替 代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   现款替代分为 3 种类型：谢却现款替代（标识为“谢却”）、不错现款替代（标识为“允 许”）和必须现款替代（标识为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的标识不错设为：“谢却”、“允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   谢却现款替代适用于深圳证券往复所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款当作替代。   对于标识为不错现款替代的深圳证券往复所上市的成份股，申购基金份额时，允许使用 现款当作全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款 当作替代。   对于标识为不错现款替代的上海证券往复所上市的成份股，申购赎回基金份额时，均使 用现款当作替代。   必须现款替代适用于整个成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 现款当作替代。   （1）对于深圳证券往复所成份证券不错现款替代的情形 东谈主合计不错适用的其他情形。   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代保证金率）   其中，“该证券参考价钱”竟然定原则包括但不限于：   该证券日常往复时，接纳最新成交价。   该证券日常往复中出现涨停/跌停时，接纳涨停/跌停价钱。   该证券停牌且当日有成交时，接纳最新成交价。   该证券停牌且当日无成交时，接纳前收盘价（辩论当日的除权除息等身分）。   淌若深圳证券往复所对上述证券参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券往复所转圜后 的规矩为准。                     第 52 页 共 147 页   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主需在该部分证券恢 复往复后买入，而试验买入价钱加上干系往复用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为 便于操作，     基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。 淌若预先收取的金额高于基金买入该部分证券的试验成本，则基金管理东谈主将退还多收取的差 额；淌若预先收取的金额低于基金买入该部分证券的试验成本，则基金管理东谈主将向投资东谈主收 取欠缺的差额。   T 日，基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此在 T+1 日收取替代 金额。   在 T 日后被替代的部分证券有日常往复的 2 个往复日（即 T＋2 日）内，基金管理东谈主将 以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋2 日日终，若基金管理东谈主已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 试验买入成本（包括买入价钱和往复用度）的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项；若基金管理东谈主未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证 券的试验买入成本加上按照 T＋2 日收盘价缱绻的未购入部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。   特殊情况：若自 T 日起，深圳证券往复所日常往复日已达 20 日而该部分证券的日常交 易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的试验购入成本加上按照最近一次 收盘价缱绻的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项。   T＋2 日后的第 1 个商场往复日（在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个商场往复日），基 金管理东谈主将应退款和应补款的明细及汇总额据发送给干系申购赎回代理券商和基金托管东谈主， 干系款项的算帐交收，将于尔后 3 个服务日内完成。 用不错现款替代的比例所有不得卓绝申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计 算公式为：   现款替代比例（%）＝                          ×100%                    第 53 页 共 147 页   其中，“该证券参考价钱”竟然定原则与不错现款替代情况下“替代金额”缱绻公式中 的“该证券参考价钱”疏导。“基金份额参考净值”当今为本基金前一往复日除权除息后的 收盘价。   淌若深圳证券往复所对上述缱绻方式另有规矩的，以深圳证券往复所最新规矩为准。   （2）对于上海证券往复所成份证券不错现款替代的情形   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券转圜后 T 日开盘参考价×（1+申购现款替代保 证金率）。   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券转圜后 T 日开盘参考价×（1-赎回现款替代保 证金率）。   申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主将买入 该证券，试验买入价钱加上干系往复用度后与该证券转圜后 T 日开盘参考价可能有所各异。 为便于操作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替 代金额。淌若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的试验成本（包括买入价钱与往复费 用），则基金管理东谈主将退还多收取的差额；淌若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的 试验成本（包括买入价钱与往复用度），则基金管理东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主将卖出 该证券，试验卖出价钱扣除干系往复用度后与该证券转圜后 T 日开盘参考价可能有所各异。 为便于操作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付替 代金额。淌若预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的试验收入（包括买入价钱与往复费 用），则基金管理东谈主将退还少支付的差额；淌若预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的 试验收入（包括买入价钱与往复用度），则基金管理东谈主将向投资者收取多支付的差额。   基金管理东谈主将自 T 日起在收到申购往复证明后按照“时期优先、实时申报”的原则次第 买入申购被替代的部分证券，在收到赎回往复证明后按照“时期优先、实时申报”的原则依 次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的往复，基金管理东谈主在 T 日后被替代的成份证券 有日常往复的 2 个往复日（简称为 T+2 日）内完成上述往复。   时期优先的原则为：申购赎回所在疏导的，先证明成交者优先于后证明成交者。先后顺 序按照深圳证券往复所证明申购赎回的时期确定。                     第 54 页 共 147 页   实时申报的原则为：基金管理东谈主在上海证券往复所连气儿竞价期间，根据收到的深圳证券 往复所申购赎回证明记录，在期间系统允许的情况下实时进取海证券往复所申报被替代证券 的往复指示。   T 日基金管理东谈主按照“时期优先”的原则次第与申购投资者确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项，         即按照申购时期礼貌，以替代金额与被替代证券的次第试验购入成本（包 括买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项； 按照“时期优先”的原则次第与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项， 即按照赎回时期礼貌，以替代金额与被替代证券的次第试验卖出收入（卖出价钱扣除往复费 用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金 管理东谈主不错陆续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的试验购入成本 （包括买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券试验购入成本 （包括买入价钱与往复用度）加上按照 T+2 日收盘价缱绻的未购入的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的试验卖出收入 （卖出价钱扣除往复用度）的差额，                确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券试验卖出收入（卖出 价钱扣除往复用度）加上按照 T+2 日收盘价缱绻的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券往复所日常往复日已达到 20 日而该证券日常往复日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券试验购入成本（包括买入价钱与往复费 用）加上按照最近一次收盘价缱绻的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券试验卖出收 入（卖出价钱扣除往复用度）加上按照最近一次收盘价缱绻的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。                    第 55 页 共 147 页   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个往复日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应转圜。   T+2 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个往复日），基金管理东谈主 将应退款和补款的明细及汇总额据通过中国证券登记结算有限职责公司发送给干系申购赎 回代理券商和基金托管东谈主，干系款项的算帐交收将于尔后 3 个服务日内完成。   （3）必须现款替代 因法律法则限制投资的成份证券，或出于保护基金持有东谈主利益等原因基金管理东谈主合计有必要 实行必须现款替代的成份证券。 一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的缱绻方法为申购赎回清单中该证券 的数目乘以其 T 日预估开盘价。   预估现款差额指为便于缱绻基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻结肯求申购、 赎回的投资东谈主的相应资金，由基金管理东谈主缱绻并公布的现款差额的预估值。   T 日预估现款差额在 T 日申购赎回清单中公告，其缱绻公式为：   T 日预估现款差额＝T—1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错现款替代的整个成份证券的数目与该 证券转圜后 T 日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中谢却现款替代的整个成份证券的数 量与该证券转圜后 T 日开盘参考价乘积之和）   其中，“该证券转圜后 T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成 份证券的转圜后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则缱绻公式中的“T－1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应的收益分派数额。   预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   现款差额指最小申购、赎回单元的资产净值与按当日收盘价缱绻的最小申购、赎回单元 中的组合证券市值和现款替代之差。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其缱绻公式为：                    第 56 页 共 147 页   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款 替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中不错现款替代的整个成份证券的数目与该证券 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中谢却现款替代的整个成份证券的数目与该证券 T 日收 盘价乘积之和）   T 日投资东谈主申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐 交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。   在投资东谈主申购时，如现款差额为正数，则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现 金，如现款差额为负数，则投资东谈主将根据其申购的基金份额赢得相应的现款；在投资东谈主赎回 时，如现款差额为正数，则投资东谈主将根据其赎回的基金份额赢得相应的现款，如现款差额为 负数，则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。                            基本信息        最新公告日历                     202X 年 月 日         基金称呼                博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型敞开式                                   指数证券投资基金       基金管理公司称呼                            博时基金管理有限公司            基金代码                              159623        办法指数代码：                               931695         基金类型：                               跨商场 ETF                          T－1 日信息内容      现款差额（单元：元）                              XXXX.XX 最小申购赎回单元资产净值（单元：元）                           XXXX.XX   基金份额净值（单元：元）                                X.XXXX                           T 日信息内容      预估现款差额（单元：元）                            XXXX.XX       不错现款替代比例上限                                无          申购上限                                   无         赎回上限                                   无       是否需要公布 IOPV                              是  最小申购赎回单元（单元：份）                             1，000，000      申购、赎回的允许情况                           申购、赎回皆允许                         T 日成份股信息内容 证券    证券   股份    现款替   申购现款替代 赎回现款替代               申购替 赎回替   挂牌 代码    简称   数目    代标识   保证金率（%） 保证金率（%）             代金额 代金额   商场                          第 57 页 共 147 页   若深圳证券往复所或中国证券登记结算有限职责公司对申购赎回清单的模样进行转圜， 基金管理东谈主将视情况对干系模样进行相应的转圜，并依照《信息败露办法》的接洽规矩在规 定媒介上公告。   （二）通过登记机构申购赎回   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各成份证券数 据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日的现款差额、基金份额净值偏激他干系内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募诠释书规矩的原则，用于替 代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   现款替代分为 3 种类型：谢却现款替代（标识为“谢却”）、不错现款替代（标识为“允 许”）和必须现款替代（标识为“必须”）。   谢却现款替代，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款当作替代。   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款当作全部或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款当作替代。   必须现款替代适用于整个成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 现款当作替代。   （1）对于不错现款替代 为不错适用的其他情形。   替代金额＝替代证券数目×该证券经除权转圜的 T-1 日收盘价×（1＋现款替代溢价比 例）   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主需在该部分证券恢 复往复后买入，而试验买入价钱加上干系往复用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为 便于操作，     基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。                   第 58 页 共 147 页 淌若预先收取的金额高于基金买入该部分证券的试验成本，则基金管理东谈主将退还多收取的差 额；淌若预先收取的金额低于基金买入该部分证券的试验成本，则基金管理东谈主将向投资东谈主收 取欠缺的差额。   T 日，基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此在 T+2 日收取替代 金额。在 T+1 日后被替代的成份证券有日常往复的 2 个往复日（简称为 T+3 日）内，基金管 理东谈主有权在 T+2 日至T+3 日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于就是被替代证券 数目的任意数目的被替代证券，试验买入被替代证券的价钱可能处于 T+3 日内较高的位置或 处于最高价钱，基金管理东谈主对此不承担职责。基金管理东谈主有权根据基金投资的需要自主决定 不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理东谈主可能不买入被替代证 券的情形包括但不限于商场流动性不及、期间系统无法竣事以及基金管理东谈主合计不应买入的 其他情形。   T＋3 日日终，若基金管理东谈主已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 试验买入成本（包括买入价钱和往复用度）的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项；若基金管理东谈主未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证 券的试验买入成本加上按照 T＋3 日收盘价缱绻的未购入部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。   特殊情况：若自 T+1 日起，深圳证券往复所日常往复日已达 20 日而该部分证券的日常 往复日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的试验购入成本加上按照最近一 次收盘价缱绻的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补 交的款项。   T＋3 日后的第 1 个服务日（在特殊情况下则为 T+1 日起的第 21 个往复日），基金管理 东谈主将应退款和应补款的明细及汇总额据通过登记机构发送给干系申购赎回代理券商和基金 托管东谈主，干系款项的算帐交收，将于尔后 3 个服务日内完成，登记机构对此提供代收代付服 务。 用不错现款替代的比例所有不得卓绝申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计 算公式为：                    第 59 页 共 147 页   现款替代比例（%）=                           ×100%   （2）对于必须现款替代 处于停牌的股票，或出于保护基金持有东谈主利益等目的基金管理东谈主合计有必要实行必须现款替 代的成份证券。 一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的缱绻方法为申购赎回清单中该证券 的数目乘以其 T 日预估开盘价。   预估现款部分是指，为便于缱绻基金份额参考净值，申购赎回代理券商预先冻结肯求申 购、赎回的投资东谈主的相应资金，由基金管理东谈主缱绻的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分，其缱绻公式为：   T 日预估现款部分＝T—1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 用现款替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与该证 券转圜后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中谢却用现款替代的整个成份证券的数 量与该证券转圜后 T 日开盘参考价乘积之和）   其中，该证券转圜后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证 券的转圜后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则缱绻公式中的“T－1 日 最小申购赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应的收益分派数额。   预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其缱绻公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现款 替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中不错用现款替代的整个成份证券的数目与其 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中谢却用现款替代的整个成份证券的数目与其 T 日收盘 价乘积之和）   T 日投资东谈主申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐 交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东谈主申购时，如现款差额为正数，则投                    第 60 页 共 147 页 资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资东谈主将根据其申购 的基金份额赢得相应的现款；在投资东谈主赎回时，如现款差额为正数，则投资东谈主将根据其赎回 的基金份额赢得相应的现款，如现款差额为负数，则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相 应的现款。                         基本信息        最新公告日历                2020 年 月 日         基金称呼          博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型敞开式指数                               证券投资基金       基金管理公司称呼                     博时基金管理有限公司       一级商场基金代码                          159623                       T－1 日信息内容   现款差额（单元：元）                            XXXX.XX 最小申购赎回单元资产净值（单元：                        XXXX.XX        元）  基金份额净值（单元：元）                           X.XXXX                       T 日信息内容  预估现款部分（单元：元）                           XXXX.XX   不错现款替代比例上限                              无         申购上限                              无         赎回上限                              无       是否需要公布 IOPV                         是 最小申购赎回单元（单元：份）                         1，000，000   申购、赎回的允许情况                   申购、赎回皆允许                      T 日成份股信息内容 股票代    股票简   股票数    现款替    现款替代保证金率（%）  固定替代金额  码      称     量     代标识   若深圳证券往复所或中国证券登记结算有限职责公司对申购赎回清单的模样进行转圜， 基金管理东谈主将视情况对干系模样进行相应的转圜，并依照《信息败露办法》的接洽规矩在规 定媒介上公告。   八、断绝或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 申购肯求； 金资产净值或无法进行证券往复；                       第 61 页 共 147 页 舛讹、申购赎回清单编制舛讹； 或者指数编制单元、干系证券/期货往复所等因极度情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述极度情况指基金管理东谈主无法料思并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网罗 故障、通信故障、电力故障、数据舛讹等； 单笔申购份额上限的； 值期间仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当 暂停接受基金申购肯求； 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形；   发生上述第 1、2、3、4、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受 投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据接洽规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。淌若投 资东谈主的申购肯求全部或部分被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况 排斥时，基金管理东谈主应实时规复申购业务的办理。   在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同期暂停。   九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形及处理方式   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回对价： 金资产净值或无法进行证券往复； 舛讹、申购赎回清单编制舛讹；                   第 62 页 共 147 页 停接受投资东谈主的赎回肯求；                            基金管理东谈主可断绝赎回肯求； 值期间仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当 减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求；   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回对价情形时，基金管理东谈主 应按规矩报中国证监会备案。已接受的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付，基金份额持有东谈主 在肯求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分给以扬弃，如暂时弗成足额支付，未支付 部分可宽限支付。在暂停赎回的情况排斥时，                    基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同期暂停。   十、基金算帐交收与登记模式的转圜或新增   本基金获批后，若深圳证券往复所和中国证券登记结算有限职责公司针对跨商场往复型 敞开式指数证券投资基金推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金 管理东谈主有权转圜本基金的算帐交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的算帐交收 与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告给以败露并对本基金的基金合同和 招募诠释书给以更新，无谓召开持有东谈主大会审议。   十一、基金份额拆分与合并   基金成立后，在法律法则规矩的范围内，在履行恰当程序后，本基金可实施基金份额拆 分或合并。   基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有东谈主资产总值不变的前提下，转变基金份 额净值和持有基金份额的对应关系，是再行列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并 对基金份额持有东谈主的权益无本质性影响。   十二、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响， 基金管理东谈主经履行干系程序后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会认同的证券往复是以 外的往复场所或者往复方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基                  第 63 页 共 147 页 金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告 的业务司法办理基金份额转让业务。   十三、基金份额的非往复过户、冻结、解冻等其他业务   基金份额的登记机构可依据其业务司法，受理基金的非往复过户、冻结与解冻等业务， 并收取一定的手续用度。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法则或监管机构另有规矩的除外。   十四、集结基金的特殊申购   若基金管理东谈主推出以本基金为办法 ETF 的集结基金，本基金可根据试验情况需要向本基 金的集结基金通达特殊申购，不收取申购用度。具体见基金管理东谈主干系公告。   十五、基金份额折算   为提高往复便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理东谈主可向登记机构肯求办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有东谈主理有的基 金份额数额将发生转圜，但转圜后的基金份额持有东谈主理有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额持有东谈主的权益无本质性影响。基金份额折算后，基金 份额持有东谈主将按照折算后的基金份额享有职权并承担义务。基金管理东谈主应就其具体事宜进行 必要公告，并提前文书基金托管东谈主。   十六、其他 关程序后，基金管理东谈主可敞开集结申购（或蚁合申购，业务称呼以深圳证券往复所业务司法 为准）。基金管理东谈主有权制定集结申购业务的干系司法。   在条件允许时，基金管理东谈主也可选定其他合理的申购方式，并于新的申购方式动手实践 前给以公告。 需缔结书面托福代理条约，并报中国证监会备案。 业务指南》要求的特定投资者，基金管理东谈主可在不违反法律法则且对基金份额持有东谈主利益无 本质性不利影响的情况下，安排特意的申购方式。                    第 64 页 共 147 页                第十部分 基金的投资   一、投资办法   致密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。   为更好地竣事基金的投资办法，本基金可能会少量投资于照章刊行上市的非成份股（包 括创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票）、债券 （包括国债、金融债、地方政府债、政府维持机构债券、企业债、公司债、可调节债券（含 分离往复可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、 国债期货、股指期货、股票期权、货币商场器用（包括银行进款、同行存单等）、债券回购、 资产维持证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监 会的干系规矩）。   本基金将根据法律法则的规矩参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一 致并履行恰当程序后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现款基金资产的 80%；投资港股通标的股票的比例不卓绝本基金股票资产的 10%； 本基金在每个往复日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保持不低于往复保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；股指期货、股票期权、国债期货偏激他金融器用的投资比例依照法律法则或监管机 构的规矩实践。   若法律法则的干系规矩发生变更或监管机构允许，本基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一 致并履行恰当程序后，可对上述资产配置比例进行转圜。   三、投资策略   本基金主要接纳完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指 数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应转圜。但因特殊情况（比如 流动性不及等）导致本基金无法有用复制和追踪标的指数时，基金管理东谈主可使用其他合理方                    第 65 页 共 147 页 法进行恰当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法则的限制；（2）标的指 数成份股流动性严重不及；（3）标的指数的成份股恒久停牌；（4）其它合理原因导致本基 金管理东谈主对标的指数的追踪组成严重制约等。   在日常情况下，本基金力图控制投资组合的净值增长率与功绩比拟基准之间的预期日均 追踪偏离度的实足值小于 0.2%，预期年化追踪舛讹不卓绝 2%。如因标的指数编制司法转圜 等其他原因，导致基金日均追踪偏离度和追踪舛讹变大，基金管理东谈主应选定合理措施，幸免 日均追踪偏离度和追踪舛讹的进一步扩大。   当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放流畅量转圜而发生变化、 成份股派发现款股息、配股及增发、股票恒久停牌、商场流动性不及等情况发生时，基金管 理东谈主将对投资组合进行优化，尽量裁汰追踪舛讹。   本基金债券投资组合将重视辩论基金的流动性管理及策略性投资的需要，中式到期日在 一年以内的政府债券进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，                                有用利用基金资产， 提高基金资产的投资收益。   本基金投资资产维持证券将概述运用策略资产配置和战术资产配置进行资产维持证券 投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极转圜投资策略，严格慑服 法律法则和基金合同，在力图本金安全和基金资产流动性基础上赢得恒久踏实收益。   在特殊情况下，本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同期有 A 股、H 股的指数成份公司，淌若该公司 A 股恒久停牌，组合无法买入该股票时，不错买入该 公司 H 股进行替代。   在分析宏不雅经济运行特征并对千般商场大势作念出判断的前提下，本基金重视对可调节债 券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业遴荐和个券遴荐两方面进行全所在的评估，对 盈利才调或成长性较好的行业和上市公司的可调节债券进行要点矜恤，并献媚基金管理东谈主可 转债评级系统对可调节债券投资价值进行有用的评估，遴荐投资价值较高的个券进行投资。   （1）股指期货投资策略                   第 66 页 共 147 页   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，以套期保值为目的，适度参与股指期货 投资。本基金将根据对现货和期货商场的分析，充分辩论股指期货的风险收益特征进行股指 期货投资，以改善投资组合的投资效果。   （2）股票期权投资策略   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权往复。本基金将结 合投资办法、比例限制、风险收益特征以及法律法则的干系戒指和要求，确定参与股票期权 往复的投资时机和投资比例。   （3）国债期货投资策略   本基金投资国债期货，以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分辩论国债期货 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。   本基金将在充分辩论风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券出借业务。 本基金将基于对商场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。 本基金将根据商场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动秉性况 等身分，合理确定出借证券的范围和品类。若干系融资及转融通证券出借业务法律法则发生 变化，本基金将从其最新规矩，以合乎上述法律法则和监管要求的变化。   本基金将根据本基金的投资办法和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究 判断，进行存托凭证的投资。   畴昔，跟着投资器用的发展和丰富，本基金可在不转变投资办法的前提下，相应转圜和 更新干系投资策略，并在履行恰当程序后，在招募诠释更新中公告。   四、投资管理经过   接洽法律法则、基金合同以及标的指数的干系规矩是基金管理东谈主运用基金财产的决策依 据。   本基金管理东谈主实行投资决策委员会指挥下的基金司理负责制。投资决策委员会负责作念出 接洽标的指数关键转圜的应付决策、基金组合关键转圜的决策，以偏激他单项投资的关键决                  第 67 页 共 147 页 策。基金司理负责作念出日常标的指数追踪赞理过程中的组合构建、组合转圜及基金逐日申购 赎回清单的编制等决策。   研究、投资决策、组合构建、往复实践、投资绩效评估、组合监控与转圜各要道的彼此 协调与配合，组成了本基金的投资管理程序。   （1）研究维持。基金管理东谈主的研究部依托公司合座研究平台，整合外部信息包括券商 等外部研究力量的研究结果，             开展标的指数追踪、                     成份股公司步履等干系信息的征集与分析、 成份股流动性分析、舛讹偏激归因分析等服务，并撰写干系的研究呈报，当作本基金投资决 策的紧迫依据。   （2）投资决策。基金管理东谈主的投资决策委员会依据研究部提供的研究呈报，按期或遇 关键事件时临时召开投资决策委员会议，对干系事项作念出决策。基金司理根据投资决策委员 会的决议，作念出基金投资管理的日常决策。   （3）组合构建。献媚研究呈报，基金司理主要选定完全复制法，即按照标的指数的成 份股组成偏激权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动而进行相 应的转圜。在追求追踪舛讹和追踪偏离度最小化的前提下，基金司理可选定恰当的方法，提 高投资效率，裁汰往复成本，控制投资风险。   （4）往复实践。基金管理东谈主的往复部负责本基金的具体往复实践，往复部同期履行一 线监控的职责。   （5）投资绩效评估。本基金管理东谈主按期和不按期对本基金的投资绩效进行评估，并撰 写干系的绩效评估呈报，证明基金组合是否竣事了投资预期，投资策略是否告成，并对基金 组合舛讹的来源进行归因分析等。基金司理依据绩效评估呈报转头或查抄以往的投资策略， 淌若需要，亦对投资组合进行相应的转圜。   （6）组合监控与转圜。基金司理根据标的指数的逐日变动情况，献媚成份股等的基本 面情况、流动性情景、基金申购赎回的现款流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基 金投资组合进行动态监控和转圜，密切追踪标的指数。   基金管理东谈主在确保基金份额持有东谈主利益的前提下，根据环境的变化和基金试验投资的需 要，有权对上述投资程序作念出转圜，并将转圜内容在基金招募诠释书更新中给以公告。   五、投资组合管理                   第 68 页 共 147 页   基金管理东谈主构建基金投资组合的过程主要分为三个身手：                           确定办法组合、                                 制定建仓策略， 以及慢慢骤整组合。   （1）确定办法组合。基金管理东谈主主要选定完全复制法，即按照标的指数的成份股组成 偏激权重构建基金股票投资组合。   （2）制定建仓策略。基金司理依据对标的指数成份股的流动性和往复成本等身分所作念 的分析，制定合理的建仓策略。   （3）慢慢骤整组合。基金司理在规矩时期内，选定恰当的技能和措施，对试验投资组 合进行动态转圜，直至达到致密追踪标的指数的办法。   本基金追踪标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净 值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。本基金将在基金合同收效之日起 6 个月内达到 这一投资比例。尔后，如因标的指数成份股转圜、基金申购赎回带来现款等身分导致基金不 合乎这一投资比例的，基金管理东谈主将在 10 个往复日内进行转圜。   本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面：   （1）标的指数成份股公司步履信息的追踪与分析。追踪分析标的指数成份股公司步履 等信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他关键信息，分析这些信息对 指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行转圜，为投资决策提供依据。   （2）标的指数的追踪与分析。追踪分析标的指数的转圜等变化，确定标的指数的变化 是否与预期相一致，分析是否存在各异及各异产生的原因，为投资决策提供依据。   （3）逐日申购赎回情况的追踪与分析。追踪分析逐日基金申购赎复书息，分析这些信 息对投资组合的影响。   （4）投资组合持有证券、现款头寸及流动性分析。基金司理追踪分析逐日基金试验投 资组合与办法组合的各异及各异产生的原因，并对拟转圜的成份股的流动性进行分析。   （5）投资组合转圜。使用数目化投资分析模子，寻找出将试验投资组合转圜为所追求 的办法组合的最优决策，           确定组合往复筹备；                   如标的指数成份股转圜、成份股公司发生兼并、 收购和重组等关键事件，           由基金司理召荟萃议，决定基金的操作策略；进一次第整投资组合， 达到所追求的办法组合的持仓结构。   （6）当标的指数成份股发生显豁负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，概述辩论成份股的退市风险、其                    第 69 页 共 147 页 在指数中的权重以及对追踪舛讹的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应 转圜；    （7）基金逐日申购赎回清单的制作。基金司理以 T－1 日标的指数成份股的组成或者实 际持仓股票的组成及相应权重为基础，并辩论 T 日将发生的上市公司变动等情况，制作 T 日基金申购赎回清单并给以公告。    六、投资组合限制    基金的投资组合应恪守以下限制：    （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 的 10%；    （2）每个往复日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的往复保证金 后，应当保持不低于往复保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等；    （3）本基金参与股指期货和国债期货往复，需慑服下列投资比例限制： 的 10%；在职何往复日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的 15%；              持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得卓绝基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%；在职何往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得卓绝基金持有的债券 总市值的 30%； 一往复日基金资产净值的 20%；在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得卓绝上一往复日基金资产净值的 30%； 合乎基金合同对于股票投资比例接洽约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的                     第 70 页 共 147 页 政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差缱绻）应当合乎基金合同对于 债券投资比例的接洽约定；   （4）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产维持证券的比例，不得卓绝基金资产净 值的 10％；   （5）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20％；   （6）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产维持证券的比例，不得卓绝该资产维持 证券边界的 10％；   （7）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产维持证券，不得 卓绝其千般资产维持证券所有边界的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基金持有资 产维持证券期间，淌若其信用品级下落、不再合乎投资圭臬，应在评级报揭发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金参加寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产净值 的 40%，参加寰球银行间同行商场进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （11）本基金参与融资的，在职何往复日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务，需慑服下列投资限制： 证券应纳入《流动性风险管理规矩》所述流动性受限证券的范围；   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投 资不合乎上述规矩的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （13）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的职权金总额不得卓绝基金资产净值的                      第 71 页 共 147 页 合约行权所需的全额现款或往复所司法认同的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未平仓 的股票期权合约面值不得卓绝基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘 数缱绻；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得卓绝基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不合乎 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （16）本基金资产总值不得卓绝基金资产净值的 140%；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实践；   （18）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（8）、（12）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货商场波动、证 券刊行东谈主合并、基金边界变动、标的指数成份股转圜、标的指数成份股流动性限制等基金管 理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述规矩投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交 易日内进行转圜，但中国证监会规矩的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起动手。   法律法则或监管部门取消或转圜上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在与基金托管 东谈主协商一致并履行恰当程序后，则本基金投资不再受干系限制或按照转圜后的规矩实践。   为赞理基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱偏激他不梗直的证券往复行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩谢却的其他行径。                    第 72 页 共 147 页   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股激动、试验控制东谈主或者 与其有关键狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关联交 易的，应当合乎基金的投资办法和投资策略，恪守基金份额持有东谈主利益优先原则，驻守利益 败坏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱实践。干系往复必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以败露。关键关联往复应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或转圜上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受干系限制或按照转圜后的规矩实践。   七、标的指数与功绩比拟基准   本基金的标的指数：中证成渝地区双城经济圈成份指数。   本基金的功绩比拟基准为标的指数收益率，即中证成渝地区双城经济圈成份指数收益率。   中证成渝地区双城经济圈成份指数由中证指数有限公司编制，从沪深商场中，中式 100 只成渝地区双城经济圈代表性上市公司的证券当作指数样本，以反应沪深商场成渝地区双城 经济圈证券的合座发扬。   畴昔若出现标的指数不合乎要求                （因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不合乎要求以及法律法则、监管机构另有规矩的情形除外）、指数编制机构退出 等情形，基金 管理东谈主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会呈报并建议处分 决策，如更换基金标的指数、调节运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未告成召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同远离。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分决策确按期间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息恪守基金份额持有东谈主利益优先原则支撑基金 投资运作。   八、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货 币商场基金。                   第 73 页 共 147 页     本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证成渝地区双城经济圈成份指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。本基金淌若投资港股通标的 股票，需承担汇率风险以及境外商场的风险。     九、基金管理东谈主代表基金诈骗激动或债权东谈主职权的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 不当利益。     十、基金投资组合呈报     基金管理东谈主的董事会及董事保证本呈报所载辛勤不存在虚假记录、误导性述说或关键遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带职责。     基金托管东谈主根据本基金合同规矩，复核了本呈报中的净值发扬和投资组合呈报等内容， 保证复核内容不存在虚假记录、误导性述说或者关键遗漏。     本投资组合呈报所载数据适度 2024 年 6 月 30 日，本呈报中所列财务数据未经审计。 序             式样                 金额(元)          占基金总资产的比例 号                                                   (%)      其中：股票                   2，805，959，080.51            98.59      其中：债券                                 -                 -      资产维持证券                                -                 -      其中：买断式回购的买入返售金融资                      -                 -      产                      第 74 页 共 147 页 代              行业类别                公允价值（元）            占基金资产净值比例（％） 码 A     农、林、牧、渔业                                   -                 - B     采矿业                            12，566，993.00              0.44 C     制造业                          1，975，129，137.25            69.44 D     电力、热力、燃气及水分娩和供应               232，184，577.48              8.16       业 E     建筑业                            69，271，677.63              2.44 F     批发和零卖业                         31，601，571.48              1.11 G     交通运载、仓储和邮政业                    71，364，881.00              2.51 H     住宿和餐饮业                                     -                 - I     信息传输、软件和信息期间服务业               109，996，791.99              3.87 J     金融业                           243，076，728.00              8.55 K     房地产业                            2，457，378.00              0.09 L     租借和商务服务业                        4，468，770.00              0.16 M     科学研究和期间服务业                     23，150，233.00              0.81 N     水利、环境和全球设施管理业                  20，207，188.68              0.71 O     住户服务、修理和其他服务业                              -                 - P     栽植                                         -                 - Q     卫生和社会服务                         6，430，060.00              0.23 R     文化、体育和文娱业                       4，053，093.00              0.14 S     概述                                         -                 -       所有                           2，805，959，080.51            98.65      本基金本呈报期末未持有港股通投资股票。 序号    股票代码     股票称呼   数目(股)          公允价值(元)          占基金资产净值比例(％)      本基金本呈报期末未持有债券。                            第 75 页 共 147 页     本基金本呈报期末未持有债券。 细     本基金本呈报期末未持有资产维持证券。     本基金本呈报期末未持有贵金属。     本基金本呈报期末未持有权证。     本基金本呈报期末未持有股指期货。     本基金本呈报期末未持有股指期货。     本基金本呈报期末未持有国债期货。     本基金本呈报期末未持有国债期货。 驳诘、处罚的投资决策程序诠释     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，重庆农村交易银行股份有限公司在呈报编制前 一年受到国度金融监督管理总局合川监管分局的处罚。成都银行股份有限公司在呈报编制前 一年受到国度金融监督管理总局陕西监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序合乎 干系法则及公司轨制的要求。     除上述主体外，基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券刊行主体出现本期被监管部 门立案侦查，或在呈报编制日前一年受到公开驳诘、处罚的情形。                       第 76 页 共 147 页 的股票。  序号              称呼                金额(元)  本基金本呈报期末未持有处于转股期的可调节债券。  本基金本呈报期末前十名股票中不存在流畅受限情况。  由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。                   第 77 页 共 147 页                         第十一部分 基金的功绩    基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛劳的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。    自基金合同收效动手，基金份额净值增长率偏激与同期功绩比拟基准收益率的比拟         期间              ①净值增       ②净值       ③功绩比      ④功绩比    ①-③   ②-④                          长率        增长率       较基准收      较基准收                                    圭臬差        益率       益率圭臬                                                          差                                   第 78 页 共 147 页               第十二部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息、基金应收款项偏激他资产 的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法则、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤立。   四、基金财产的支撑和刑事职责   本基金财产孤立于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法则和《基 金合同》的规矩刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章赶走、被照章扬弃或者被照章宣告停业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实践。                  第 79 页 共 147 页             第十三部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货往复场所的往复日以及国度法律法则规矩需 要对外败露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行进款本 息、应收款项、资产维持证券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业司帐准则》、 监管部门接洽规矩。   （一）     对存在活跃商场且大致获取疏导资产或欠债报价的投资品种，                               在估值日有报价的， 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加转圜地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的关键事件的，应接纳最近往复日的 报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近往复日的报价弗成信得过反应公允价值的， 应付报价进行转圜，确定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值期间中辩论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该限制 是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制当作特征辩论。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其大批持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有充足可利用数据 和其他信息维持的估值期间确定公允价值。接纳估值期间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   四、估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收 盘价）确定公允价值；估值日无往复的，且最近往复日后未发生影响公允价值计量的关键事                    第 80 页 共 147 页 件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如有充足笔据标明估值日或最近往复日的市价 弗成信得过反应公允价值的，应付市价进行转圜，确定公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除外），中式 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东谈主与 基金托管东谈主另行协商约定；   （3）往复所上市往复的可调节债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价确定公允价值；估值日莫得往复的，且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的关键事件的，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值。如有充足笔据标明估值日或最近往复日的收盘价弗成信得过反应公允价值的，应 对收盘价进行转圜，确定公允价钱；   往复所上市实行全价往复的固收品种（可转债除外），中式第三方估值机构提供的估值 全价减去估值全价中所含的固收品种（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （4）往复所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值期间确定公允价值。往复所上 市的资产维持证券，接纳估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公迷惑行未上市的股票和债券，接纳估值期间确定公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）流畅受限的股票，指在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开 刊行股票、初度公迷惑行股票时公司激动公迷惑售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或 行业协会接洽规矩确定公允价值。 定公允价值。 价的，   且最近往复日后未发生影响公允价值计量的关键事件的，                           接纳最近往复日结算价估值。                    第 81 页 共 147 页 且最近往复日后经济环境未发生关键变化的，接纳最近往复日结算价估值。   本基金外币资产价值缱绻中，波及主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主 民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准；波及到其它币种与东谈主民币之间的汇率， 参照数据服务商提供确当日各式货币兑好意思元折算率接纳套算的方法进行折算。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 规矩估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及干系法 律法则的规矩或者未能充分赞理基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据接洽法律法则，基金资产净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的司帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的见识，按照基金管理东谈主对基金净值的缱绻结果 对外给以公布。   五、估值程序 量缱绻，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错成就大额赎回情形 下的净值精度救急转圜机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东谈主于每个服务日缱绻基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按约定对外公布。   六、估值舛讹的处理                    第 82 页 共 147 页   基金管理东谈主和基金托管东谈主将选定必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净值 舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的邪恶形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，邪恶的职责东谈主应当对由于该 估值舛讹遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿， 承担补偿职责。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、                                  数据缱绻差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担；由于估值舛讹职责方未 实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹职责方对径直损失承担补偿 职责；若估值舛讹职责方已经积极协调，况且有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值舛讹职责方应付更正的情况向接洽当事东谈主进行确 认，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的职责方对接洽当事东谈主的径直损失负责，不合辗转损失负责，况且仅对 估值舛讹的接洽径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值舛讹 职责方仍应付估值舛讹负责。淌若由于赢得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹职责方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的职权；淌若赢得 不当得利确当事东谈主已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿 额加上已经赢得的不当得利返还的总和卓绝其试验损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹转圜接纳尽量规复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：                   第 83 页 共 147 页   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向接洽当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值缱绻出现舛讹时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并选定合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）当基金份额净值缱绻差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行补偿时，基 金管理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的职责，经证明后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金司帐职责方由基金管理东谈主担任，与本基金接洽的司帐问题，如经两边在 对等基础上充分磋商后，尚弗成达成一致时，按基金管理东谈主的建议实践，由此给基金份额持 有东谈主和基金财产形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   ②若基金管理东谈主缱绻的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证明后公告，由此给基金份额 持有东谈主形成损失的，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付补偿金，就试验向投资者或 基金支付的补偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照邪恶进程各自承担相应的职责。   ③如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的缱绻结果，诚然屡次再行缱绻和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东谈主的缱绻结果对 外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   ④由于基金管理东谈主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值缱绻舛讹而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法则或者监管部门另有规矩的，从其规矩。淌若行业另有通行作念 法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形                  第 84 页 共 147 页 业时； 时； 值期间仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当 暂停估值；   八、基金净值的证明   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责缱绻，基金托管东谈主负责进行复核。基金 管理东谈主应于每个服务日往复收尾后缱绻当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值缱绻结果复核证明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净 值按约定给以公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值舛讹处理。 的数据舛讹、遗漏等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然已经选定必要、恰当、合理的措施 进行检验，关联词未能发现该舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金管理东谈主和基金托管 东谈主免除补偿职责，但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极选定必要的措施排斥或放松由此形成 的影响。                  第 85 页 共 147 页             第十四部分 基金的收益与分派   一、基金收益分派原则 时，可进行收益分派； 进行收益分派。基于本基金的性质和特性，本基金收益分派不须以弥补浮动蚀本为前提，收 益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在不违反法律法则且对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基金管理东谈主经 与基金托管东谈主协商一致后可对基金收益分派原则进行转圜，并实时公告。   二、基金收益分派比例及金额竟然定原则   基金收益评价日本基金相对标的指数的逾额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数 同期增长率。   基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标 的指数收盘价之比减去 1 乘以 100%。   期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并转圜后的 基金份额折算日为运转日再行缱绻上述目的。   收益评价日日历以基金管理东谈主干系公告为准。 收益分派比例。   三、收益分派决策                     第 86 页 共 147 页  基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式 等内容。  四、收益分派决策竟然定、公告与实施  本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息败露办法》 的接洽规矩在规矩媒介公告。  五、基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                   第 87 页 共 147 页             第十五部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 定的除外； 用、收益分派中发生的用度；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的缱绻方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。基金管理东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管 东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给基 金管理东谈主，基金管理东谈主无需再出具管理费划款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等 致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                    第 88 页 共 147 页   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。基金管理东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管 东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 3 个服务日内从基金财产中一次性支取，基金 管理东谈主无需再出具托管费划款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据接洽法则及相应条约规矩，按费 用试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失；   本基金按照基金管理东谈主与标的指数许可方所缔结的指数使用许可条约中所规矩的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费，该指数许可使用费由基金管理东谈主承担，不得从基 金财产中列支。   淌若指数许可使用费的缱绻方法、费率、支付方式和用度承担方等发生转圜，本基金将 接纳转圜后的方法或费率缱绻指数许可使用费；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实践。基金财 产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度接洽 税收征收的规矩代扣代缴。                    第 89 页 共 147 页            第十六部分 基金的司帐与审计   一、基金的司帐政策 如下原则：淌若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度败露； 按照接洽规矩编制基金司帐报表； 式证明。   二、基金的年度审计 师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息败露办法》的接洽规矩在规矩媒介公告。                    第 90 页 共 147 页           第十七部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流动 性风险管理规矩》、         《基金合同》偏激他接洽规矩。干系法律法则对于信息败露的败露方式、 登载媒介、报备方式等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和违法东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律法则和中国 证监会的规矩败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会规矩时期内，将应予败露的基金信息通过合乎 中国证监会规矩条件的寰球性报刊（以下简称“规矩报刊”）和《信息败露办法》规矩的互 联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大致按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息辛勤。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除十分诠释外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、基金合同、基金托管条约、基金产物辛勤纲目                    第 91 页 共 147 页 召开的司法及具体程序，诠释基金产物的特性等波及基金投资者关键利益的事项的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息败露及基金份额持有东谈主服 务等内容。基金合同收效后，基金招募诠释书的信息发生关键变更的，基金管理东谈主应当在三 个服务日内，更新基金招募诠释书并登载在规矩网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更 的，基金管理东谈主至少每年更新一次。                基金远离运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募诠释书。 动中的职权、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金产物辛勤纲目的信息发生关键变更的，基金管理东谈主应当 在三个服务日内，更新基金产物辛勤纲目，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物辛勤纲目其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作 的，基金管理东谈主不再更新基金产物辛勤纲目。 份额发售公告、基金招募诠释书提醒性公告和《基金合同》提醒性公告登载在规矩报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金产物辛勤纲目、《基金合同》和基金托管条约 登载在规矩网站上，并将基金产物辛勤纲目登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在规矩媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金动手申购、赎回公告   基金管理东谈主应于申购动手日、赎回动手日前按规矩在规矩报刊及网站上公告。   （五）基金份额上市往复公告书                    第 92 页 共 147 页   基金份额获准在证券往复所上市往复的，基金管理东谈主应当在基金份额上市往复三个服务 日前，将基金份额上市往复公告书登载在规矩网站上，并将上市往复公告书提醒性公告登载 在规矩报刊上。   （六）基金份额折算日和折算结果公告   基金管理东谈主确定基金份额折算日，并依照《信息败露办法》的接洽规矩将基金份额折算 日公告登载于规矩媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东谈主将基金份额折 算结果公告登载于规矩媒介上。   （七）基金净值信息   《基金合同》收效后，在基金份额上市往复或者动手办理基金份额申购或者赎回前，基 金管理东谈主应当至少每周在规矩网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在基金份额上市往复或者动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于 每个敞开日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点败露敞开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站败露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （八）申购赎回清单   在动手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东谈主应当在每个敞开日，                                  通过规矩网站、 基金份额申购、赎回代理券商以偏激他媒介公告当日的申购赎回清单。   （九）基金按期呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报（含资产组合 季度呈报）   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度呈报登载 在规矩网站上，并将年度呈报提醒性公告登载在规矩报刊上。基金年度呈报中的财务司帐报 告应当经过合乎《证券法》规矩的司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中期呈报登 载在规矩网站上，并将中期呈报提醒性公告登载在规矩报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度呈报，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度呈报提醒性公告登载在规矩报刊上。                   第 93 页 共 147 页   基金合同收效不及 2 个月的，本基金管理东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年 度呈报。   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按期呈报“影响投资者决策的其他紧迫信息”项下 败露该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中败露基金组合股产情况偏激流动性风险 分析等。   （十）临时呈报   本基金发生关键事件，接洽信息败露义务东谈主应当按规矩编制临时呈报书，并登载在规矩 报刊和规矩网站上。   前款所称关键事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生关键影响 的下列事件： 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之三十；                  第 94 页 共 147 页 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系步履受到关键 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有关键狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关 联往复事项，但中国证监会另有规矩的除外； 东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的； 影响的其他事项、中国证监会或基金合同规矩的其他事项。   （十一）深刻公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场好意思丽传的音书可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，干系信息 败露义务东谈主洞悉后应当立即对该音书进行公开深刻，并将接洽情况立即呈报基金上市往复的 证券往复所。   （十二）算帐呈报   基金远离运作的，基金管理东谈主应当照章组织算帐组对基金财产进行算帐并作出算帐呈报。 算帐呈报应当经过合乎《证券法》规矩的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律见识 书。算帐组应当将算帐呈报登载在规矩网站上，并将算帐呈报提醒性公告登载在规矩报刊上。                     第 95 页 共 147 页   （十三）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十四）基金投资资产维持证券的信息败露   本基金投资资产维持证券的，基金管理东谈主应在基金年报及中期呈报中败露其持有的资产 维持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和呈报期内整个的资产维持证券明细。 基金管理东谈主应在基金季度呈报中败露其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基金 净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产维持证券明细。   （十五）基金投资股指期货、国债期货、股票期权的信息败露   基金管理东谈主应当在基金季度呈报、基金中期呈报、基金年度呈报等按期呈报和招募诠释 书（更新）等文献中败露股指期货、国债期货、股票期权往复情况，包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股指期货、国债期货、股票期权往复对 基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资办法等。   （十六）参与融资和转融通证券出借业务的信息败露   本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理东谈主应当在季度呈报、中期呈报、年 度呈报等按期呈报和招募诠释书（更新）                  等文献中败露参与融资和转融通证券出借往复情况， 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激管理情况等，并就转融通证券出借业务 在呈报期内发生的关键关联往复事项作念详备诠释。   （十七）基金投资港股通标的股票信息败露   基金管理东谈主应当在基金季度呈报、                 中期呈报、                     年度呈报等按期呈报和招募诠释书（更新） 等文献中败露港股通标的股票的投资情况，包括呈报期末本基金在香港地区证券商场的权益 投资分散情况及按干系法律法则及中国证监会要求败露港股通标的股票的投资明细等内容。 若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资香 港股票商场的信息败露另有规矩的，从其规矩。   （十八）中国证监会规矩的其他信息   六、信息败露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管理轨制，指定特意部门及高档管理东谈主 员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合乎中国证监会干系基金信息败露内容与 模样准则等法则以及证券往复所的自律管理司法的规矩。                  第 96 页 共 147 页   基金托管东谈主应当按照干系法律法则、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管理 东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、申购对价、赎回对价、基金按期呈报、更新的招募 诠释书、基金产物辛勤纲目、基金算帐呈报等干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理 东谈主进行书面或电子证明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在规矩媒介中遴荐败露信息的媒介。基金管理东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证干系报送信息的真 实、准确、完好、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介败露信息，关联词其他全球媒介不得早于规矩媒介和基金上市往复的证券往复所网站败露 信息，况且在不同媒介上败露归并信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计呈报、法律见识书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法则规矩将信 息置备于各自住所和基金上市往复的证券往复所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延败露基金干系信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金干系信息： 业时； 时； 值期间仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当 暂停估值；                    第 97 页 共 147 页                第十八部分 风险揭示   本基金管理东谈主在转头、鉴戒基金管理东谈主旗下已有敞开式基金（包括 ETF 基金）风险管理 闇练教养的基础上，针对本基金的特性，确立科学的风险管理理念，建立相应的风险管理体 系，对本基金通盘投资过程进行有用的风险监控，为基金份额持有东谈主谋取标的指数所表征的 商场平均水平的投资收益。   投资于本基金的主要风险包括以下几个方面：   一、标的指数答复与股票商场平均答复偏离的风险   标的指数并弗成完全代表通盘股票商场。标的指数成份股的平均答复率与通盘股票商场 的平均答复率可能存在偏离。   二、标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹备情景、投资东谈主热诚 和往复轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   三、基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险   以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 偏离度与追踪舛讹。 变化，使本基金在相应的组合转圜中产生追踪偏离度和追踪舛讹。 指数收益率，从而产生追踪偏离度。 击成本而产生追踪偏离度和追踪舛讹。 基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛讹。 技能、买入卖出的时机遴荐等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数 的追踪进程。                    第 98 页 共 147 页 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全疏导；因穷乏卖空、对冲机制偏激他器用造 成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制舛讹 等，由此产生追踪偏离度与追踪舛讹。   四、流动性风险   ①本基金最小申购、赎回单元成就较高（当今为 100 万份），中小投资者只可在二级市 场上按往复价钱卖出基金份额。   ②基金将在深圳证券往复所上市往复，但不保证商场往复一定活跃；基金的往复可能因 各式原因被暂停，当基金不再合乎干系上市条件时，基金的上市也可能被远离。   ③尽管由于投资者不错进行申购、                 赎回，                   基金一般不会赓续出现大幅折溢价情况。                                    关联词， 基金的二级商场往复价钱受商场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基 金份额净值。   本基金投资对象是具有细密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票、股指期 货、国债期货、股票期权、债券、货币商场器用、债券回购、资产维持证券等。投资往复均 在照章成就的正规商场中进行，所投商场和资产方面的合座流动性较高。同期，本基金通过 投资限制对千般资产的投资比例、期限、评级、杠杆和蚁合度进行了控制，并严格控制了主 动投资于流动性受限资产的比例上限，合座持仓资产的流动性风险较低。   本基金备用流动性风险管理器用包括但不限于暂停接受赎回肯求、减速支付赎回对价、 暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。   暂停接受赎回肯求、减速支付赎回对价等器用的情形、程序见招募诠释书“基金份额的 申购、赎回”部分之“暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”的干系规矩。若本基金暂停赎 回肯求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。                            若本基金减速支付赎回对价， 赎回对价支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、程序见招募诠释书“基金资产的估值”部分之“暂停估值的情形” 的干系规矩。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法通晓本基金的基金份额净值，另                  第 99 页 共 147 页 一方面基金将暂停接受申购赎回肯求或减速支付赎回对价，将导致投资者无法申购或赎回本 基金，或赎回对价支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   五、标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同规矩，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会转变，投资组合将随之转圜，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致，投资东谈主须承担此项转圜带来的风险与成本。   六、指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和赞理，畴昔指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的管理和赞理，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个服务 日向中国证监会呈报并建议处分决策，如更换基金标的指数、调节运作方式，与其他基金合 并、或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有 东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同远离。因此，投资东谈主将濒临更换基 金标的指数、调节运作方式，与其他基金合并、或者远离基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分决策确按期间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息恪守基金份额持有东谈主利益优先原则支撑基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与干系商场发扬有在各异， 影响投资收益。   七、追踪舛讹控制未达约定办法的风险   本基金力图控制投资组合的净值增长率与功绩比拟基准之间的预期日均追踪偏离度的 实足值小于 0.2%，预期年化追踪舛讹不卓绝 2%，但因标的指数编制司法转圜或其他身分可 能导致追踪舛讹卓绝上述范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   八、成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时转圜投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期、现款替代象征等身分影响本基金 二级商场价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时期较长，在约定时期内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照约定方式进行结算（具体见招募诠释书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单                   第 100 页 共 147 页 的内容与模样”干系约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和跟 踪舛讹。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获取足额的合乎要求的赎回款项，由此基金管理东谈主可能在申购赎回清单中成就较低的赎回 份额上限或者选定暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回全部或部分基金份额的风险。   九、成份股退市的风险   标的指数成份股发生显豁负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出转圜的，基 金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，概述辩论成份股的退市风险、其在指数中 的权重以及对追踪舛讹的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应转圜。   十、基金份额二级商场往复价钱折溢价的风险   基金份额在证券往复所的往复价钱受诸多身分影响，可能存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   十一、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值缱绻舛讹的风险   本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理东谈主或基金管理东谈主托福的机构缱绻，并交由 深圳证券往复所对外发布，仅供投资东谈主往复、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净 值与实时的基金份额净值可能存在各异，基金份额参考净值缱绻可能出现舛讹，投资东谈主若参 考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失，需投资东谈主自行承担。   十二、退市风险   因本基金不再合乎证券往复所上市条件被远离上市，或被基金份额持有东谈主大会决议提前 远离上市等原因，导致基金份额弗成陆续进行二级商场往复的风险。   十三、投资东谈主申购失败的风险   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成就现款替代比 例上限，因此，投资东谈主申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申 购所需的充足的成份股，导致申购失败的风险。   十四、投资东谈主赎回失败的风险   投资东谈主建议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的合乎条件的赎回对价，可能导致赎 回失败的情形。                   第 101 页 共 147 页   基金管理东谈主可能根据成份股市值边界变化等身分转圜最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元全部赎回，而只可在二级商场卖出全部或部分基金份额。   十五、上海证券往复所上市的成份股不错现款替代方式的风险   在通过深圳证券往复所申购赎回的模式中，上海证券往复所上市的成份股不错现款替代 方式不同于现有其他现款替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而间 接影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。极点情况下，淌若使用上海证券往复所不错现款 替代证券的权重增多，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级商场价钱折溢价处于相 对较高水平。   基金管理东谈主不合“时期优先、实时申报”原则的实践效率作念出任何承诺和保证，现款替 代退补款的缱绻以试验成交价钱和基金招募诠释书的约定为准。若因期间系统、通信链路或 其他原因导致基金管理东谈主无法恪守“时期优先、实时申报”原则对上交所不错现款替代的证 券进行处理，投资者的利益可能受到影响。   十六、赎回对价的变现风险   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现过程中，由于 商场变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有各异，存在变现风险。   十七、第三方机构服务的风险   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险： 由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。 及资金的结算方式发生变化，轨制转圜可能给投资东谈主带来风险。通常的风险还可能来自于证 券往复所偏激他代理机构。 利益受损的风险。   十八、股指期货投资风险                    第 102 页 共 147 页   股指期货投资具有高杠杆特性，因此会放大基础资产所产生的盈利或损失，加大本基金 收益的波动性。   基差是指股票指数现货价钱与股指期货价钱之间的差额。若本基金运作中出现基差波动 不确定性加大、基差向不利所在变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。   本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约把握 交割期限，即需要向较远月份的合约进行缓期，缓期过程中可能发生价差损失以及往复成本 损失，将对投资收益产生影响。   股指期货合约属于编造投资品种，投资过程中需要通过模子进行风险订价，当投资东谈主员 使用了舛讹模子或者遴荐了不当的参数，会导致对风险或往复价钱的推断舛讹而形成损失， 毁伤本基金的投资收益。   十九、资产维持证券（ABS）的风险   资产维持证券（ABS）是一种债券性质的金融器用，其向投资者支付的本息来自于基础 资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产维持证券不是对某一筹备实 体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为维持的证券，所濒临的风险主要包括往复结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场往复不活跃导致的流动性风险等。   二十、股票期权风险   流动性风险：由于股票期权合约广阔，往复较为分散，股票期权商场的流动性一般较期 货商场要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量顾惜，持有这些股票期权的投资者 容易碰到无法成交、平仓出局的局面。   价钱风险：股票期权买方的价钱风险即为他所付出的职权金，风险具有确定性。股票期 权卖方的价钱风险不定，不外其所收取的职权金不错提供相应保护，当发生蚀本时，不错抵 消部分损失。   操派头险：操派头险是指由于管理不善或者轨制实践出现问题等原因所导致的风险。股 票期权当作一种养殖品，诚然不错用来管理风险，但若使用不当，也会产生无数损失。   二十一、融资业务的主要风险                    第 103 页 共 147 页   投资者通过融资不错扩大往复额度，利用较少本钱来获取较大利润，这势必也放大了风 险。投资者将股票当作担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，又 得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如判断错误或操作不当，会加 大蚀本。   单只或全部证券被暂停融资、投资者账户被暂停或取消融资资历等，这些影响可能给投 资者形成经济损失。此外，投资者也可能濒临由于自身支撑担保比例低于融资合同约定的担 保要求，且未能实时补充担保物，导致信用账户往复受到限制，从而形成经济损失。   投资者在从事融资往复期间，               淌若弗成按照约定的期限归赵债务，或上市证券价钱波动， 导致日终算帐后支撑担保比例低于告诫线，且弗成按照约定追加担保物时，将濒临担保物被 证券公司强制平仓的风险，由此可能给投资者形成经济损失。   二十二、转融通证券出借的主要风险 拟赎回安排与投资东谈主策略安排之间存在期限偏离，或当商场变化导致投资东谈主员策略显耀转圜 与前期合约期限安排不匹配时，可能存在由于出借证券无法实时收回并变现而导致的流动性 风险。 易、标的证券对应的上市公司被以远离上市为目的进行收购、远离上市等情况，可能濒临合 约提前了结或蔓延了结的风险。 试验出借天数缱绻，因此可能濒临证券市值波动、费率变动而导致的商场风险。 于转融通出借证券无法提前了结并变现，单一股票占比被迫高潮而导致组合追踪舛讹扩大的 风险。 相应权益补偿和借条用度弗成支付等往复敌手爽约风险。                   第 104 页 共 147 页 操作主谈主员操作错误、系统不完善等原因激发的操派头险。 规目的超标且无法进行转圜的风险，以及在证券出借业务中发生主宰价钱、利益运输等法律 合规风险。   二十三、港股通机制下，港股投资风险   本基金投资范围为包括沪/深港股票商场往复互联互通机制下允许投资的香港联合往复 所上市的股票，除与其他投资于内地商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还濒临港 股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的组成、商场轨制以及往复司法等各异所带来 的罕见风险。   二十四、国债期货投资风险   本基金的一部分资产将可能投资于国债期货，国债期货商场的风险类型较为复杂，波及 面广，具有放大性与可防护性等特征。其风险主要有由利率波动原因形成的商场价钱风险、 由宏不雅身分和政策身分变化而引起的系统风险、由商场和资金流动性原因引起的流动性风险、 由往复轨制不完善而激发的轨制性风险以及由期间系统故障及操作错误形成的期间系统风 险等。   二十五、投资于存托凭证的风险   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地 位、享有职权等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分红派息、诈骗表决权等 方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动欺压存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在赓续信息败露监管方面与境内可能存在各异的风 险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   二十六、基金合同收效后，连气儿 50 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦二百东谈主或者 基金资产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产算帐并终 止，且无需召开基金份额持有东谈主大会。因此本基金有濒临自动算帐的风险。   二十七、管理风险与操派头险                   第 105 页 共 147 页   基金管理东谈主、基金托管东谈主等干系当事东谈主的业务发展情景、东谈主员配备、管理水平与里面控 制等对基金收益水平存在影响。因业务推广过快、行业内过度竞争、对主要业务东谈主员过度依 赖等可能会产生影响投资东谈主利益的风险。   干系当事东谈主在业务各要道操作过程中，可能因里面控制存在舛误或者东谈主为身分形成操作 错误或违反操作规程等引致风险，举例，申购赎回清单编制舛讹、越权违章往复、诈骗步履 及往复舛讹等风险。   二十八、期间风险   在本基金的投资、往复、服务与后台运作等业务过程中，可能因为期间系统的故障或差 错导致投资东谈主的利益受到影响。这种期间风险可能来自基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券往复 所、登记机构及销售代理机构等。   二十九、不可抗力   干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理东谈主、基金托 管东谈主、证券往复所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法日常服务，从而影响基 金的各项业务按日常时限完成。                   第 106 页 共 147 页   第十九部分 基金合同的变更、远离与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后按规矩在规矩媒介公告。   二、基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当远离： 相接的； 标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额持 有东谈主大会对处分决策进行表决，基金份额持有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产算帐小组统也曾受基金；                    第 107 页 共 147 页   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐呈报出具法 律见识书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的整个合理用度，算帐 用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽关键事项须实时公告；基金财产算帐呈报经合乎《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在规矩网站上，并将算帐呈报提醒性公告登载在规矩 报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法则或监管司法另有 规矩的从其规矩。                    第 108 页 共 147 页          第二十部分 基金合同的内容摘录   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的职权、义务   （一）基金份额持有东谈主的职权与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主当作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息辛勤；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 限于：   （1）稳健阅读并慑服《基金合同》、招募诠释书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）矜恤基金信息败露，实时诈骗职权和履行义务；                  第 109 页 共 147 页   （4）缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法则和《基金合同》所规矩的费 用；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》远离的有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的不当得利；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东谈主的职权与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤立运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律规矩监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度接洽法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及接洽法律规矩决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗激动职权，为基金的利益诈骗因基 金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资和转融通证券出借 业务；                    第 110 页 共 147 页   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼职权或者实施其他法 律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在合乎接洽法律、法则的前提下，制订和转圜接洽基金认购、申购、赎回、调节 等业务司法；   （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎辛劳的原则管理和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤立，对所管理的不同基金鉴别管理，鉴别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定恰当合理的措施使缱绻基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法合乎 《基金合同》等法律文献的规矩，按接洽规矩缱绻并公告基金净值信息，                                确定基金份额申购、 赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他接洽规矩，履行信息败露及呈报义务；   （12）保守基金交易奥秘，不透露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他接洽规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东谈主透露，法律、 法则另有规矩的以及审计需要的除外；                   第 111 页 共 147 页   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽规矩召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他干系辛勤 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在规矩时期发出，况且保证投资者 大致按照《基金合同》规矩的时期和方式，随时查阅到与基金接洽的公开辛勤，并在支付合 理成本的条件下得到接洽辛勤的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临赶走、照章被扬弃或者被照章宣告停业时，实时呈报中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金事务的行 为承担职责；   （23）      以基金管理东谈主口头，              代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼职权或实施其他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成收效，基金 管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后   （25）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的职权与义务                  第 112 页 共 147 页   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全支撑基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成关键损失的情形，应呈报中国证监 会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券往复资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）以老诚信用、辛劳尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）成就特意的基金托管部门，具有合乎要求的营业场所，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤立；对 所托管的不同的基金鉴别成就账户，孤立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面彼此孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金接洽的关键合同及接洽凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他接洽规矩另有规矩外， 在基金信息公开败露前给以守秘，不得向他东谈主透露，法律、法则另有规矩的以及审计需要的 除外；                 第 113 页 共 147 页   （8）复核、审查基金管理东谈主缱绻的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价；   （9）办理与基金托管业务行径接洽的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具见识，诠释基金管理 东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；淌若基金管理东谈主有未实践《基 金合同》规矩的步履，还应当诠释基金托管东谈主是否选定了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系辛勤 20 年以上，法律法 规或监管司法另有规矩的从其规矩；   （12）从基金管理东谈主处给与并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作干系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或接洽规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回对价的 现款部分；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽规矩，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临赶走、照章被扬弃或者被照章宣告停业时，实时呈报中国证监会，并文书基 金管理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿职责不因其 退任而免除；   （20）按规矩监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，                     应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的程序和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   若以本基金为办法 ETF，且基金管理东谈主和基金托管东谈主与本基金基金管理东谈主和基金托管东谈主 一致的集结基金的基金合同收效，鉴于本基金和集结基金的干系性，集结基金的基金份额持                  第 114 页 共 147 页 有东谈主不错凭所持有的集结基金的基金份额径直出席本基金的基金份额持有东谈主大会或者托付 代表出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。在缱绻参会份额和票数时，集结基金基 金份额持有东谈主理有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有东谈主大会 的权益登记日，集结基金持有本基金份额的总额乘以该持有东谈主所持有的集结基金份额占集结 基金总份额的比例，缱绻结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。集结基金折算为本基金 后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有对等的投票权。   集结基金的基金管理东谈主不应以集结基金的口头代表集结基金的全体基金份额持有东谈主以 本基金的基金份额持有东谈主的身份诈骗表决权，但可接受集结基金的特定基金份额持有东谈主的委 托以集结基金的基金份额持有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表 决。   集结基金的基金管理东谈主代表集结基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持 有东谈主大会的，须先免除集结基金基金合同的约定召开集结基金的基金份额持有东谈主大会，集结 基金的基金份额持有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会的，由集结基金的基 金管理东谈主代表集结基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作方式；   （5）转圜基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬金圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会程序；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；                  第 115 页 共 147 页   （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额缱绻，下同）就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生关键影响的其他事项；   （13）远离基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券往复所远离上市的情形 除外；   （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持 有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）转圜本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或转圜基金份额类别成就、 对基金份额分类办法及司法进行转圜；   （3）因相应的法律法则、深圳证券往复所或者登记机构的干系业务司法发生变动而应 当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主职权义务关系发生关键变化；   （5）基金管理东谈主、干系证券往复所和登记机构等转圜接洽基金认购、申购、赎回、交 易、转托管、非往复过户等业务的司法（包括申购赎回清单的转圜、敞开时期的转圜等）；   （6）经履行干系程序后，基金推出新业务或服务；   （7）本基金的集结基金选定其他方式参与本基金的申购赎回；   （8）转圜基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；转圜申购赎回清单的内容， 转圜申购赎回清单缱绻和公告时期或频率；   （9）进行基金份额的拆分与合并；   （10）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。                   第 116 页 共 147 页 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管 东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻隔、干 扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 额持有东谈主大贯文书应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；                   第 117 页 共 147 页   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所选定的具体通信方式、托福的公证机关偏激接洽方式和接洽东谈主、表决 见识寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主到指定地点对表决见识 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的 计票进行监督的，不影响表决见识的计票效用。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主理有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲解合乎法律法则、                          《基金合同》                               和会议文书的规矩， 况且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记辛勤相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证线路，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。                   第 118 页 共 147 页   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连气儿公布干系 提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书规矩的方式收取基金份额持 有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文书不参加收取表决见识的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；   若本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额持有东谈主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行 召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直 出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见识的代理东谈主出具的托福东谈主理 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲解合乎法律法则、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构记录相符。 话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式献媚的方式召开基金份额持有东谈主大会，基 金份额持有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，或者接纳网罗、电话 或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通信方式开会的程序进 行。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的关键事项，如《基金合同》的关键修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会磋商的其他事项。                  第 119 页 共 147 页   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第（七）条规矩程序确定和公布监票 东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金 管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；淌若基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大 会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生又名基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼）和 接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以十分决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构另有规矩或《基金合同》 另有约定外，调节基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、本 基金与其他基金合并以十分决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会选定记名方式进行投票表决。                     第 120 页 共 147 页   选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯笔据讲解，不然提交合乎会议通 知中规矩的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合乎会议文书规矩的表 决见识视为有用表决，表决见识微辞不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 见识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议动手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议动手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地公布计票 结果。   （3）淌若会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见识的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。                    第 121 页 共 147 页   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起按规矩在规矩媒介上公告。淌若接纳通信方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议。 收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有欺压 力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法修改导致干系内 容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容 进行修改和转圜，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、远离与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后按规矩在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当远离： 相接的； 标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额持 有东谈主大会对处分决策进行表决，基金份额持有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的算帐                  第 122 页 共 147 页 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产算帐小组统也曾受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐呈报出具法 律见识书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的整个合理用度，算帐 用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽关键事项须实时公告；基金财产算帐呈报经合乎《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，                  第 123 页 共 147 页 基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在规矩网站上，并将算帐呈报提醒性公告登载在规矩 报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法则或监管司法另有 规矩的从其规矩。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，如不 愿或者弗成通过协商、救助处分的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲 裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲 裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对两边当事东谈主均有欺压力。除非仲裁裁决另有规矩， 仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主的职责，各 自陆续诚挚、辛劳、尽责地履行基金合同和基金托管条约规矩的义务，赞理基金份额持有 东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门十分行政区 和台湾地区法律）统治。   五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   本基金合同可印制成册，供投资东谈主在基金管理东谈主、基金托管东谈主、代销机构的办公场所查 阅。                    第 124 页 共 147 页        第二十一部分 基金托管条约的内容摘录 一、基金托管条约当事东谈主 （一）基金管理东谈主（也可称资产管理东谈主） 称呼：博时基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层 邮政编码：518040 法定代表东谈主：江晨曦 成立时期： 1998 年 7 月 13 日 批准成就机关：中国证券监督管理委员会 批准成就文号：中国证监会证监基字【1998】26 号 组织神气：有限职责公司 注册本钱：2.5 亿元东谈主民币 存续期间：赓续筹备 筹备范围：基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东谈主（也可称资产托管东谈主） 称呼：招商银行股份有限公司（简称：招商银行） 住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东谈主：缪建民 成立时期：1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 组织神气：股份有限公司 注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元 存续期间：赓续筹备 二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查                         第 125 页 共 147 页   （一）基金托管东谈主根据接洽法律法则的规矩以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方往复等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券遴荐标 准的，基金管理东谈主应预先或按期向基金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金试验 投资是否合乎基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。   为更好地竣事基金的投资办法，本基金可能会少量投资于照章刊行上市的非成份股（包 括创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票）、债券 （包括国债、金融债、地方政府债、政府维持机构债券、企业债、公司债、可调节债券（含 分离往复可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、 国债期货、股指期货、股票期权、货币商场器用（包括银行进款、同行存单等）、债券回购、 资产维持证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监 会的干系规矩）。   本基金将根据法律法则的规矩参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一 致并履行恰当程序后，不错将其纳入投资范围。 行监督。   （1）按法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现款基金资产的 80%；投资港股通标的股票的比例不卓绝本基金股票资产的 10%； 本基金在每个往复日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保持不低于往复保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；股指期货、股票期权、国债期货偏激他金融器用的投资比例依照法律法则或监管机 构的规矩实践。   若法律法则的干系规矩发生变更或监管机构允许，本基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一 致并履行恰当程序后，可对上述资产配置比例进行转圜。   （2）根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合恪守以下投资限制：                    第 126 页 共 147 页 且不低于非现款基金资产的 80%；投资港股通标的股票的比例不卓绝本基金股票资产的 10%；                   股票期权和国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保持不低于往复保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等；   ①本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的   ②在职何往复日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得卓绝基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何往复日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓绝基金持有的股票总 市值的 20%；在职何往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得卓绝基金持有的债券总 市值的 30%；   ④本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一 往复日基金资产净值的 20%；在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得卓绝上一往复日基金资产净值的 30%；   ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差缱绻）应当符 合基金合同对于股票投资比例接洽约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差缱绻）应当合乎基金合同对于债 券投资比例的接洽约定； 的 10％； 券边界的 10％； 过其千般资产维持证券所有边界的 10％；                     第 127 页 共 147 页 维持证券期间，淌若其信用品级下落、不再合乎投资圭臬，应在评级报揭发布之日起 3 个月 内给以全部卖出； 所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；   ①出借证券资产不得卓绝基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理规矩》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得卓绝本基金持有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得卓绝 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均缱绻；   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投 资不合乎上述规矩的，基金管理东谈主不得新增出借业务； 合约行权所需的全额现款或往复所司法认同的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未平仓 的股票期权合约面值不得卓绝基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘 数缱绻； 券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不合乎该 比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；                    第 128 页 共 147 页   除上述 2）、8）、12）、14）、15）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合 并、基金边界变动、标的指数成份股转圜、标的指数成份股流动性限制等基金管理东谈主之外的 身分致使基金投资比例不合乎上述规矩投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行 转圜，但中国证监会规矩的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起动手。   法律法则或监管部门取消或转圜上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在与基金托管 东谈主协商一致并履行恰当程序后，则本基金投资不再受干系限制或按照转圜后的规矩实践。   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱偏激他不梗直的证券往复行径；   （7）法律、行政法则或者中国证监会规矩谢却的其他行径。 者与其有关键狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关联 往复的，应当合乎基金的投资办法和投资策略，恪守基金份额持有东谈主利益优先原则，驻守利 益败坏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱实践。干系往复必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以败露。关键关联往复应提交基金管理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事 项进行审查。 行变更的，本基金可相应转圜谢却步履和投资比例限制规矩，不需经基金份额持有东谈主大会审 议。《基金法》偏激他接洽法律法则或监管部门取消上述限制的，履行恰当程序后，基金不 受上述限制。                   第 129 页 共 147 页   （二）基金托管东谈主根据接洽法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金管理东谈主遴荐 进款银行进行监督。基金投资银行按期进款的，基金管理东谈主应根据法律法则的规矩及《基金 合同》的约定，确定合乎条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管 东谈主应据以对基金投资银行进款的往复敌手是否合乎接洽规矩进行监督。对于不合乎规矩的银 行进款，基金托管东谈主不错断绝实践，并文书基金管理东谈主。   本基金投资银行进款应合乎如下规矩： 于有进款期限，根据条约可提前支取的银行进款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金 托管东谈主资历的归并交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例所有不得超 过 20%，投资于不具有基金托管东谈主资历的归并交易银行的银行进款、同行存单占基金资产 净值的比例所有不得卓绝 5%。   接洽法律法则或监管部门制定或修改新的按期进款投资政策，基金管理东谈主履行恰当程序 后，可相应转圜投资组合限制的规矩。 位职责、风险控制措施和监察稽核轨制，切实驻守接洽风险。基金托管东谈主负责对本基金银行 按期进款业务的监督与核查，审查、复核干系条约、账户辛勤、投资指示、进款证实书等有 关文献，切实履行托管职责。   （1）基金管理东谈主负责控制信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银 行的支付才调等波及到进款银行遴荐方面的风险。因遴荐进款银行不当形成基金财产损失的， 由基金管理东谈主承担职责。   （2）基金管理东谈主负责控制流动性风险，并承担因控制不力而形成的损失。流动性风险 主要包括基金管理东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付 的风险、基金投资银行进款弗成得意基金日常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前 支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管理东谈主须加强里面风险控制轨制的迷惑。如因基金管理东谈主职工职务步履导致 基金财产受到损失的，需由基金管理东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格慑服《基金法》、《运 作办法》等接洽法律法则，以及国度接洽账户管理、利率管理、支付结算等的各项规矩。                   第 130 页 共 147 页   （三）基金投资银行进款条约的缔结、账户开设与管理、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取   （1）基金管理东谈主应与合乎资历的进款银行总行或其授权分行缔结《基金进款业务总体 协调条约》（以下简称《总体协调条约》），确定《进款条约书》的模样范本。《总体协调 条约》和《进款条约书》的模样范本由基金托管东谈主与基金管理东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据干系法则对《总体协调条约》和《进款条约书》的内容进行复核， 审查进款银行资历等。   （3）基金管理东谈主应在《进款条约书》中明确进款证实书或其他有用进款凭证的办理方 式、邮寄地址、接洽东谈主和接洽电话，以及进款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 进款余额的证明及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上 门托付进款证实书或其他有用进款凭证的，基金托管东谈主可向进款分支机构的上司行发出进款 余额询证函，进款分支机构偏激上司行应予配合。   （5）基金管理东谈主应在《进款条约书》中规矩，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《进款条约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由进款银行承担一切职责。   （6）基金管理东谈主应在《进款条约书》中规矩，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，基金管理东谈主应实时书面文书进款行，书面文书应加盖基金托管东谈主预留印鉴。存 款分支机构应实时就变更事项向基金管理东谈主、基金托管东谈主出具稳健书面证明书。变更文书的 投递方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东谈主的指定接洽东谈主变更，应实时加 盖公章书面文书对方。   （7）基金管理东谈主应在《进款条约书》中规矩，因按期进款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金管理东谈主应当依据基金管理东谈主与进款银行缔结的《总 体协调条约》、《进款条约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东谈主支撑和使用。                    第 131 页 共 147 页   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理东谈主应在 《进款条约书》       中规矩，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他有用进款凭证（下 称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款证明或到期支款的有用凭证，且对应每笔进款仅 能开具惟一进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的司帐主管传真一份进款凭 证复印件并与基金托管东谈主电话证明收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金 托管东谈主指定接洽东谈主；若进款银行分支机构代为支撑进款凭证的，由进款银行分支机构指定会 计主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话证明收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理东谈主向进款银行建议补办肯求，基金管理东谈主应 督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至基金托管东谈主，原 进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个服务日，基金管理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金管理东谈主应在《进款条约书》中规矩，对于存期卓绝 3 个月的按期进款，基金托管东谈主 于每季度向进款银行发起查询问复，进款银行应按照东谈主行查询问复的接洽时限要求实时回复。 基金管理东谈主有职责督促进款银行实时回复查询问复。因进款银行未实时回复形成的资金被挪 用、盗取的职责由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东谈主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至 基金托管东谈主指定接洽东谈主。   （4）到期兑付   基金管理东谈主提前文书基金托管东谈主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定 的司帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话有计划。进款到期前基金 管理东谈主与进款银行证明进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文书基金管理东谈主与存 款银行接洽进款到账时期及利息补付事宜。基金管理东谈主应将接洽结果奉告基金托管东谈主，基金 托管东谈主收妥进款本息确当日文书基金管理东谈主。                     第 132 页 共 147 页   基金管理东谈主应在《进款条约书》中规矩，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即文书基金托管东谈主，基金托管东谈主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具干系讲解文献后，与 进款银行指定司帐主管电话证明后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账 户。淌若进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个服务日支付，进款银行需 按原条约约定利率和试验宽限天数支付宽限利息。   淌若在进款期限内，由于基金边界发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因， 基金管理东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理东谈主与进款银行缔结的《进款条约书》实践。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主在进行进款投资时有违反接洽法律法则的规矩及《基金合同》 的约定的步履，应实时以书面神气文书基金管理东谈主在 10 个服务日内纠正。基金管理东谈主对 基金托管东谈主文书的违章事项未能在 10 个服务日内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。 基金托管东谈主发现基金管理东谈主有关键违章步履，应立即呈报中国证监会，同期文书基金管理东谈主 在 10 个服务日内纠正或断绝结算，若因基金管理东谈主拒作假践形成基金财产损失的，干系 损失由基金管理东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何职责。   （四）基金托管东谈主根据接洽法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金管理东谈主参与 银行间债券商场进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合乎法律法 规及行业圭臬的、经把稳遴荐的、本基金适用的银行间债券商场往复敌手名单并约定各往复 敌手所适用的往复结算方式。基金管理东谈主有职责确保实时将更新后的往复敌手名单发送给基 金托管东谈主，不然由此形成的损失应由基金管理东谈主承担。基金管理东谈主应严格按照往复敌手名单 的范围在银行间债券商场遴荐往复敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行 间债券商场往复敌手名单进行往复。在基金存续期间基金管理东谈主不错转圜往复敌手名单，但 应将转圜结果至少提前一个服务日书面文书基金托管东谈主。新名单确定时已与本次剔除的往复 敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照条约进行结算，但不得再发生新的往复。如基金管 理东谈主根据商场需要临时转圜银行间债券往复敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主诠释理 由，并在与往复敌手发生往复前 3 个往复日内与基金托管东谈主协商处分。   基金管理东谈主负责对往复敌手的资信控制，按银行间债券商场的往复司法进行往复，并负 责处分因往复敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的往复敌手在基金管理东谈主确定                    第 133 页 共 147 页 的时期内仍未承担爽约职责偏激他干系法律职责的，基金管理东谈主不错对相应损失先行给以承 担，然后再向干系往复敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照预先约定的往复敌手进行往复时，基 金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇职责。   （五）基金管理东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，稳健评估中期单子投资业务的风 险，本着审慎、辛劳尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应合乎法律法则及监管机构的 干系规矩。   （六）本基金参与转融通证券出借业务，基金管理东谈主应当恪守审慎筹备原则，配备期间 系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务经过，有用驻守和控 制风险。基金托管东谈主将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。   （七）基金托管东谈主根据接洽法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值缱绻、基金参考份额净值、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相 关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违反法律法则、 《基金合同》和本托管条约的规矩，应实时以电话、邮件或书面提醒等方式文书基金管理东谈主 限期纠正。 基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到文书 后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文书，基金管理东谈主应以书面神气给基金托 管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，诠释违章原因及纠正期限。在上 述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理 东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   （九）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》和本托管 条约对基金业求实践核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的提醒，基金管理东谈主应在规矩 时期内复兴并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法 规、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事项，基金管理东谈主应 积极配合提供干系数据辛勤和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据往复程序已经收效的指示违反法律、行政法则 和其他接洽规矩，或者违反基金合同约定的，应当立即文书基金管理东谈主实时纠正，由此形成 的损失由基金管理东谈主承担，基金托管东谈主在履行其文书义务后，给以免责。                 第 134 页 共 147 页   （十一）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有关键违章步履，应实时呈报中国证监会，同期通 知基金管理东谈主限期纠正。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理东谈主 缱绻的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理算帐交收、干系信息败露和 监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 实践或无故蔓延实践基金管理东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、托管条约偏激他接洽规矩时，应实时以书面神气文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到书面文书后应鄙人一服务日前实时查对并以书面神气给基金管理东谈主发出回函，诠释违 规原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管理东谈主有权随 时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金管理东谈主依照法律法则、基金合同和本托管条约 对基金业求实践核查，包括但不限于：对基金管理东谈主发出的书面提醒，基金托管东谈主应在规矩 时期内复兴并改正，或就基金管理东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供相 关辛勤以供基金管理东谈主核查托管财产的完好性和信得过性。   （四）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有关键违章步履，应实时呈报中国证监会，同期文书 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 经基金管理东谈主的梗直指示，不得自走时用、刑事职责、分派基金的任何资产。不属于基金托管东谈主 试验有用控制下的资产及什物证券等在基金托管东谈主支撑期间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承 担由此产生的职责。                  第 135 页 共 147 页 并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时文书基金 管理东谈主选定措施进行催收，基金管理东谈主应负责向接洽当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管 东谈主应给予必要的协助。 资产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）偏激收益，由于该等机构或该机构会员单元等本条约当事东谈主外第三 方的诈骗、坚贞、过失或停业等原因给基金资产形成的损失等不承担职责。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 市值）、基金份额持有东谈主东谈主数合乎《基金法》、《运作办法》等接洽规矩后，基金管理东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在规矩时期内， 基金管理东谈主应遴聘合乎《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资 呈报。出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 等事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理 户”），支撑基金的银行进款，并根据基金管理东谈主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型敞开式指数证券投资基金”，预留印鉴为基金托 管东谈主印记。 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的行径。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理                    第 136 页 共 147 页 金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行径。 由基金管理东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主算帐服务，基 金管理东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的规矩实践。 的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，按接洽规矩开立、使用并管理；若无干系规矩， 则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规矩实践。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司和银 行间商场算帐所股份有限公司的接洽规矩，以基金的口头在银行间商场登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 东谈主按照规矩开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理东谈主应以书面 神气将期货公司提供的期货保证金账户的运转资金密码和商场监控中心的登录用户名及密 码奉告基金托管东谈主。资金密码和商场监控中心登录密码重置由基金管理东谈主进行，重置后务必 实时文书基金托管东谈主。   基金托管东谈主和基金管理东谈主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需辛勤。基金管理东谈主保 证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在干系辛勤变更后实时将变更的辛勤提供给 基金托管东谈主。                   第 137 页 共 147 页 理东谈主协助基金托管东谈主按照接洽法律法则和本条约的约定协商后开立。新账户按接洽规矩使用 并管理。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证等的支撑   基金财产投资的接洽什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间商场算帐所股份有限公司、中国证券 登记结算有限职责公司或单子营业中心的代支撑库，什物支撑凭证由基金托管东谈主理有。什物 证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由 上述存放机构及基金托管东谈主除外机构试验有用控制的有价凭证不承担支撑职责。   （八）与基金财产接洽的关键合同的支撑   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金财产接洽的关键合同的原件鉴别由基金管理东谈主、 基金托管东谈主支撑。除本条约另有规矩外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产接洽的关键 合同应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份底本的原件。基金管理东谈主应在关键合同 签署后实时将关键合同传真给基金托管东谈主，并在三十个服务日内将底本投递基金托管东谈主处。 因基金管理东谈主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金管理东谈主 负责。关键合同的支撑期限为基金合同远离后不少于 20 年，法律法则或监管司法另有规矩 的，从其规矩。   对于无法取得二份以上的底本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得飘荡。基金管理东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件与 基金管理东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值缱绻与复核   （一）基金资产净值的缱绻、复核与完成的时期及程序   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总额，基金份额净值的缱绻， 精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，基金管理东谈主不错成就大额赎回情形下的净值 精度救急转圜机制。国度另有规矩的，从其规矩。                   第 138 页 共 147 页   基金管理东谈主每个服务日缱绻基金资产净值、基金份额净值，经基金托管东谈主复核，按规矩 公告。   基金管理东谈主每个服务日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值、基金 份额参考净值发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。 的基金司帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的司帐问题，如经干系各方在 对等基础上充分磋商后，仍无法达成一问候见的，按照基金管理东谈主对基金净值的缱绻结果对 外给以公布。   （二）基金资产的估值   基金管理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值舛讹的处理方式   基金管理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值舛讹。   （四）基金司帐轨制   按国度接洽部门规矩的司帐轨制实践。   （五）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在基金合同收效后，应按照两边约定的归并记账方法和司帐处 理原则，鉴别独有时成就、记录和支撑本基金的全套账册，对干系各方各自的账册按期进行 查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤立的复核。查对不符时， 应实时文书基金管理东谈主共同查出原因，进行转圜，直至两边数据完全一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度收尾之日起 15 个服务日内完成基金季度呈报的编制及复核；在上半年收尾之日 起两个月内完成基金中期呈报的编制及复核；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度呈报                    第 139 页 共 147 页 的编制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行转圜，转圜以国度接洽规矩为准。基金年度呈报的财务司帐报 告应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。基金合同收效不及两 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年度呈报。   （七）在有需要时，基金管理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数 据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的支撑   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和支撑，基金管理东谈主和基金 托管东谈主应鉴别支撑基金份额持有东谈主名册，保存期不低于法律法则规矩的最低期限。如弗成妥 善支撑，则按干系法律法则承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期呈报和年报前，基金管理东谈主应将接洽辛勤送交基金托管东谈主， 不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完好性。基金管理东谈主和托管东谈主不得 将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应慑服守秘义务。   七、争议处分方式   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约接洽的一切争议，如经友好协商、调 解未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深 圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是终端的，对两边当事东谈主均有欺压力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度、讼师费 用由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续诚挚、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，赞理基金份额持有东谈主的正当权益。   本条约受中华东谈主民共和国法律（本托管条约之目的，不含港澳台立法）统治。   八、托管条约的变更、远离与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更程序   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的规矩有任何败坏。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管条约远离的情形                    第 140 页 共 147 页 个月内无其他恰当的托管机构相接其原有职权义务； 个月内无其他恰当的基金管理公司相接其原有职权义务；  （三）基金财产的算帐  基金管理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。                 第 141 页 共 147 页          第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主、                       发售代理机构、                             申购赎回代理券商提供。 基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金管理东谈主 根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，有权增多和修改服务式样。   基金管理东谈主提供的服务内容如下：   一、客户服务电话   客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24 小时的自动语音服务和查询服务， 客户不错通过电话查询基金份额净值。同期，客服中心提供服务日每天 9:00-21:00、节假 日（十一和春节除外）9:00-17:00 的电话东谈主工服务。   博时一线通：95105568（免远程话费）   二、网上客户服务中心   网上客户服务为投资东谈主提供查询服务、资讯服务以及在线参谋的平台。登陆网站后，投 资东谈主不错查询基金干系信息，享受资讯服务；投资东谈主还不错使用“在线客服”功能进行在线 参谋以及查询热门问题偏激解答，并提交投诉与建议。   基金管理东谈主网址：www.bosera.com   电子邮箱：service@bosera.com   三、客户投诉处理   投资者不错通过博时基金网站、客服中心 IVR 自动语音留言、客服中心电话东谈主工坐席、 书信、电子邮件、传真等渠谈对基金管理东谈主提供的服务进行投诉。投资者还不错通过发售代 理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。   如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法调和的内容，请通过上述方式接洽基金管理东谈主。 请确保投资前，您/贵机构已经全面调和了本招募诠释书。                         第 142 页 共 147 页            第二十三部分 其他应败露的事项   （一）、2024 年 8 月 30 日，我公司公告了《博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型 敞开式指数证券投资基金 2024 年中期呈报》；   （二）、2024 年 8 月 23 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于远离中民钞票 基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；   （三）、2024 年 8 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银 行钱大掌柜开展费率优惠行径的公告》；   （四）、2024 年 8 月 20 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基金 新增国联证券为申购、赎回代办券商的公告》；   （五）、2024 年 8 月 17 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于直销网上往复 平台基金调节等业务费率优惠的公告》；   （六）、2024 年 7 月 26 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基金 新增爱建证券为申购、赎回代办券商的公告》；   （七）、2024 年 7 月 20 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于暂停使用民生 银行基金代收付服务办理直销网上往复部分业务的公告》；   （八）、2024 年 7 月 19 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基金 新增信达证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型 敞开式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度呈报》；   （九）、2024 年 6 月 26 日，我公司公告了《博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型 敞开式指数证券投资基金基金产物辛勤纲目更新》；   （十）、2024 年 6 月 6 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于旗下基金投资 关联方承销期内承销证券的公告》；   （十一）、2024 年 5 月 25 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高档管理东谈主 员变更的公告》；   （十二）、2024 年 5 月 15 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于远离北京中 期期间基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；   （十三）、2024 年 4 月 30 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基 金新增华宝证券为申购、赎回代办券商的公告》；                    第 143 页 共 147 页   （十四）、2024 年 4 月 29 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于与通联支付 网罗服务股份有限公司协调通达北京银行借记卡直销网上往复和费率优惠的公告》、《博时 基金管理有限公司对于与上海富友支付服务有限公司协调通达上海银行借记卡直销网上交 易和费率优惠的公告》；   （十五）、2024 年 4 月 22 日，我公司公告了《博时中证成渝地区双城经济圈成份往复 型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 1 季度呈报》；   （十六）、2024 年 4 月 13 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高档管理东谈主 员变更的公告》；   （十七）、2024 年 4 月 8 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于远离华泰证 券为部分基金流动性服务商的公告》；   （十八）、2024 年 3 月 29 日，我公司公告了《博时中证成渝地区双城经济圈成份往复 型敞开式指数证券投资基金 2023 年年度呈报》；   （十九）、2024 年 1 月 31 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于指定旗下部 分证券投资基金主流动性服务商的公告》；   （二十）、2024 年 1 月 22 日，我公司公告了《博时中证成渝地区双城经济圈成份往复 型敞开式指数证券投资基金 2023 年第 4 季度呈报》；   （二十一）、2024 年 1 月 5 日，我公司公告了《对于指定博时基金管理有限公司旗下 部分证券投资基金主流动性服务商的公告》；   （二十二）、2023 年 12 月 11 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部 分基金新增华金证券为申购、赎回代办券商的公告》；   （二十三）、2023 年 12 月 7 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分 基金新增民生证券为申购、赎回代办券商的公告》；   （二十四）、2023 年 12 月 5 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分 基金新增金元证券为申购、赎回代办券商的公告》；   （二十五）、2023 年 11 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于与上海 富友支付服务有限公司协调通达祯祥银行借记卡直销网上往复和费率优惠的公告》、《博时 基金管理有限公司对于暂停使用祯祥银行直联快捷支付服务办理直销网上往复部分业务的 公告》；                    第 144 页 共 147 页   （二十六）、2023 年 11 月 14 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于旗下基 金投资关联方承销期内承销证券的公告》；   （二十七）、2023 年 11 月 11 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高档管 理东谈主员变更的公告》；   （二十八）、2023 年 11 月 1 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分 基金新增祯祥证券为申购、赎回代办券商的公告》；   （二十九）、2023 年 10 月 25 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于旗下基 金投资关联方承销期内承销证券的公告》、《博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型敞开 式指数证券投资基金 2023 年第 3 季度呈报》；   （三十）、2023 年 10 月 16 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分 基金新增西部证券为申购、赎回代办券商的公告》；   （三十一）、2023 年 9 月 28 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分 基金新增国金证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时中证成渝地区双城经济圈成份交 易型敞开式指数证券投资基金更新招募诠释书》；   （三十二）、2023 年 9 月 25 日，我公司公告了《对于博时中证成渝地区双城经济圈成 份往复型敞开式指数证券投资基金新增部分券商为申购、赎回代办券商的公告》；   （三十三）、2023 年 9 月 13 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分 基金新增东方证券为申购、赎回代办券商的公告》；   （三十四）、2023 年 9 月 5 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分 基金新增申万宏源证券及申万宏源西部证券为申购、赎回代办券商的公告》。                     第 145 页 共 147 页      第二十四部分 招募诠释书的存放及查阅方式   招募诠释书公布后，应当鉴别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主的住所和基金上市往复的 证券往复所，供公众查阅、复制。投资东谈主可在办公时期查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在 合理时期内取得上述文献复制件或复印件。对投资东谈主按此种方式所赢得的文献偏激复印件， 基金管理东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东谈主还不错径直登录基金管理东谈主的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募诠释书。                   第 146 页 共 147 页             第二十五部分 备查文献  以下备查文献存放在基金管理东谈主的办公场所，在办公时期可供免费查阅。  （一）中国证监会准予博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型敞开式指数证券投资基 金注册的文献  （二）《博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型敞开式指数证券投资基金基金合同》  （三）《博时中证成渝地区双城经济圈成份往复型敞开式指数证券投资基金托管条约》  （四）基金管理东谈主业务资历批件、营业派司  （五）基金托管东谈主业务资历批件、营业派司  （六）法律见识书  （七）中国证监会要求的其他文献  查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                    博时基金管理有限公司                  第 147 页 共 147 页

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